之前几篇通过爬虫与mysql数据库获取到所有股票数据,存在一个比较难处理的问题,就是数据为未复权,无法策略回测。为了获取到已复权数据,也是找了很多接口,最终发现tushare是一个不错的选择,不用存储在本地,程序运行时候保证联网,直接获取数据,最重要的是可以选择前复权或者后复权。
以下引用自官方网站http://tushare.org/index.html
Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程,能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据,为他们在数据获取方面极大地减轻工作量,使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。考虑到Python pandas包在金融量化分析中体现出的优势,Tushare返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFrame类型,非常便于用pandas/NumPy/Matplotlib进行数据分析和可视化。
主要通过调用get_k_data函数获取前复权的股票数据。
#coding=utf-8
import tushare as ts
df = ts.get_k_data('002415', start='2017-04-10', end='2017-12-08')
print(type(df))
'''
结果如下:
df <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
某一行<class 'pandas.core.series.Series'>
date open close high low volume