量化双均线策略：（二）判断买入卖出信号

上篇已经介绍了data的获取，此篇介绍ma5与ma10的双均线策略具体实现。双均线策略是一个趋势策略，基本思路是金叉买入，死叉卖出，也就是当ma5向上穿过ma10时，则买入，向下穿过ma10时，则卖出。

主要实现在Strategy类中，输入的变量格式如下：code_list = ['002415', '002416', '000333']，init_cash = 100000，starttime = '2014-01-01'，endtime = '2017-11-30'，其他几个重要成员变量如下：cash为还剩余的现金；capital_market_value为持仓的市值，按每天的收盘价计算；limit_cash为每只股票分得的仓位，双均线策略中，codelist中的股票平分持仓；position_list为持仓的情况，类型为dict，股票的code为key，持仓的数量为value；data_range为一个回测的日期list，pd.period_range的freq参数选择为B，即工作日；benchmark赋值为sh，即上证指数，以便比对策略结果。

#coding=utf-8
from trade import Trade
from data_repository import DataRepository
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import math

class Strategy(object):
    def __init__(self, code_list, init_cash, start_time, end_time):
        self.start_time = start_time
        self.end_time = end_time
        self.data_repository = DataRepository.get_instance(code_list, self.start_time, self.end_time)
        self.code_list = code_list
        self.benchmark_code = 'sh'

        self.init_cash = init_cash
        self.cash = init_cash
        self.limited_cash = init_cash/len(code_list)
        self.position_list = {}
        for code in self.code_list:
            self.position_list[code] = 0

        #存储trade对象
        self.trade = Trade()

        d = list(pd.period_range(start=start_time, end=end_time, freq='B'))