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2024-06-11 11:09:35
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原创 Python计算欧式期权的希腊值
期权Theta一般是负的(反例包括无股息股票上实值看跌期权)，因为在其他条件不变的情况下，随着期限的减小，期权的价格会降低。若已知S, K, r, q, T, sigma及期权类型，结合希腊值公式，根据以下Python代码计算希腊值。q为资产的股息收益率，对于无股息收益率的资产，令q=0可得对应希腊值公式。实值期权Rho的绝对值较大，即期权价格受利率影响较大。虚值期权Rho的绝对值较小，即期权价格受利率影响较小。实值期权Rho较大，期权价格受利率影响较大。虚值期权Rho较小，期权价格受利率影响较小。
2024-04-11 15:08:28
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空空如也
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