L1正则化求导问题

L1正则化求导问题

在实现机器学习算法时，最常用的是L2正则化，因为L2正则化有连续可微的性质，易求导。但L1能产生稀疏解，而且稀疏解的泛化能力会比较好，不过由于L1正则化并不是处处连续的，所以优化的时候会有一定难度。
对于目标函数不是连续可微的情况，可以用次梯度来进行优化，但次梯度存在两个问题：

• 求解慢
• 通常不会产生稀疏解

次梯度定义：次梯度，次导数

此时可以用 Proximal Algorithm 对L1进行求解。

Proximal Algorithm

定义如下：
设 $f:R^n\rightarrow R \cup\{+\infty\}$ 为凸函数，那么凸函数的 上镜图（epigraph） 定义为：

$$epi\ f=\{(x,t)\in R^n\times R|f(x)<+\infty \}$$
是非空的闭凸集，其 effective domain ：
$$dom\ f=\{x\in R^n |f(x)<+\infty\}$$
即， $f$ 的取值范围为有限个的一组点。

上镜图（epigraph）意为在函数图像之上。一个用途是用来联系凸集合凸函数的。即，一个函数为凸函数，当且仅当其上镜图是凸集。

proximal operator Prox$_f:R^n\rightarrow R^n$的定义：

$$prox_f(v)=\arg \min_x(f(x)+\frac{1}{2}\|x-v\|^2_2)$$
$$或者$$

proxλf(v)=argminx