股票分时数据获取-东方财富

最新推荐文章于 2025-03-01 12:39:23 发布

程序化交易

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分类专栏：鑫程序化交易系统文章标签： python list 时序数据库

本文链接：https://blog.csdn.net/meiaoxue1234/article/details/122859168

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本文介绍如何使用Python从东财网获取股票实时数据，包括分时价格、均价和成交额，为量化交易提供基础数据。通过示例代码展示了如何获取sh603102的分时数据，并展示了一个基本的t0交易条件计算过程。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

获取下股票分时数据，分时均价下线，分时成交额等，用于量化t0交易条件还是很不错了的。

代码如下：


#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import requests
import time
import json
import pandas as pd

def fenshishuju_dfcf(daima):

    if daima[:2] == "sh":
        lsbl = '1.'+daima[2:]
    else:
        lsbl = '0.' + daima[2:]
    wangzhi = "http://push2his.eastmoney.com/api/qt/stock/trends2/get?&fields1=f1%2Cf2%2Cf3%2Cf4%2Cf5%2Cf6%2Cf7%2Cf8%2Cf9" \
              "%2Cf10%2Cf11%2Cf12%2Cf13&fields2=f51%2Cf52%2Cf53%2Cf54%2Cf55%2Cf56%2Cf57%2Cf58&" \
              "ut=7eea3edcaed734bea9cbfc24409ed989&ndays=1&iscr=0&secid="+lsbl+ \
              "&_=1643253749790"+str(time.time)
    resp = requests.get(wangzhi, timeout=6)
    # print (resp) #打印请求结果的状态码
    data = json.loads(resp.text)
    shuju = {'日期时间': [], '最新价': [], '均价': [], '成交额': []}
    for k in data['data']['trends']:
        lsbl = k.split(",")
        shuju['日期时间'].append(lsbl[0])
        shuju['最新价'].append(lsbl[2])
        shuju['均价'].append(lsbl[-1])
        shuju['成交额'].append(lsbl[-2])
        
    shuju = pd.DataFrame(shuju)
    print(shuju)
    return shuju


if __name__ == '__main__':
    while 1:
        fenshishuju_dfcf('sh603102')
        time.sleep(3)

输出类容如下：

日期时间最新价均价成交额

0 2022-02-10 09:30 56.89 56.890 2264222.00

1 2022-02-10 09:31 56.56 56.841 4630597.00

2 2022-02-10 09:32 56.12 56.624 4401588.00

3 2022-02-10 09:33 56.69 56.595 3208860.00

4 2022-02-10 09:34 56.59 56.604 2413617.00

.. ... ... ... ...

145 2022-02-10 13:25 58.00 57.363 1622300.00

146 2022-02-10 13:26 57.82 57.365 625338.00

147 2022-02-10 13:27 57.77 57.366 485362.00

148 2022-02-10 13:28 57.77 57.366 150270.00