Calmar ratio 筛选基金及回测分析

almar ratio 是一种基金评价方法，它使用收益回撤比衡量基金市场表现。

from WindPy import *
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
import re

w.start()
#基金名单预处理

#基金存续两年以上  设置date控制
#股票型基金
e,f_1=w.wset("sectorconstituent", "date=2016-1-1;sectorId=1000002533000000", usedf=True)
#混合型基金
e,f_2=w.wset("sectorconstituent", "date=2016-1-1;sectorId=1000002535000000", usedf=True)
#QDII型基金
e,f_3=w.wset("sectorconstituent", "date=2016-1-1;sectorId=a201010900000000", usedf=True)
#LOF基金 a201010a00000000
e,f_5=w.wset("sectorconstituent", "date=2016-1-1;sectorId=a201010a00000000", usedf=True)
f_code=list(f_1['wind_code'])+list(f_2['wind_code'])+list(f_3['wind_code'])+list(f_5['wind_code'])

print(len(f_code))
data_list=f_code
new_data_list = []  # 保存筛选出来dog的列表
for data in data_list:  # 遍历列表
    if  re.match('\d+.OF', data) != None:  # 如果正则匹配出的数据不为None, 就将此数据添加到新列表中
        new_data_list.append(data)
f_code=new_data_list
print(len(f_code))

f_code=list(set(f_code))
e,f=w.wss(f_code, "fund_fundscale,fund_corp_fundmanagementcompany", "", usedf=True)
#筛选规模在10亿元以上
fund_after1=f[(f['FUND_FUNDSCALE'