AMPL Matlab 自动求导（AD）求解雅克比、海森矩阵

1.Motivation

最非线性问题研究，不可避免的需要求解雅克比，海森矩阵，这部分工作繁琐，易出错，费时。幸运的AMPL不仅具有快速建模的功能，同时还可以给出雅克比和海森矩阵，最近花了一些时间对AMPL建立出来的模型在matlab下求解雅克比和海森矩阵信息的软件库进行编译，相信这项工作可以大幅度减少以后研究工作的工作量。

2. AMPL简介

AMPL（A Mathematical Programming Language）是一种描述并求解大规模复杂数学问题的建模语言。AMPL支持世界上大部分的求解器，如CBC、CPLEX、FortMP、Gurobi、MINOS、IPOPT、SNOPT和KNITRO。AMPL语言的的一个主要的特点是对优化问题的数学表达式的简化，这使得简明地可读地定义优化问题成为可能。根据NEOS的统计AMPL是使用最为广泛的数学模型语言。
同时AMPL提供了用户自定义求解器的接口，用户可以对建立好的模型开发自己的求解器，这是AMPL最厉害的地方，这也是相对于GAMS，我选择AMPL的原因。

3. 准备资料

(我这列出我成功编译所需的软件)
Visual studio
Matlab 2012b(32位)
AMPL 在github 上的开源包：http://ampl.com/resources/hooking-your-solver-to-ampl/ https://github.com/ampl/mp

4. 编译

4.1 编译amplsolv.lib文件

将http://ampl.com/netlib/ampl/solvers/index.html 全部下载，该文件夹下包含makefile 文件，其中makefile.vc是针对visual studio编写的。打开Visual studio命令行，cd 到该目录下，输入nmake /f makefile.vc 会在目录下编译出amplsolv.lib。在C++/C语言，头文件加这个lib文件足够了。但是我们是在matlab下运行，还需要进行下一步。

4.2 编译amplfunc.mexw32文件

http://blog.csdn.net/ky25103378/article/details/50496203 博客中详述了如何在VS中编译mex文件的方法。其中几个注意地方:
1. 建立的事DLL工程
2. 打开项目属性配置页，C++ -> 附加包含目录 加入MATLAB安装目录下的 \extern\include 路径。
3. 链接器 -> 附加库目录 加入MATLAB的 \extern\lib\win32\microsoft 路径。
4. 链接器 -> 输入 -> 附加依赖项 输入libmx.lib libeng.lib libmat.lib libmex.lib 这四个lib文件。
5. 输出文件名改为*.mexw32
6. 我的VS是32位的，因此整个过程中都加入的32位source文件
将amplfunc.c加入到工程source文件夹下。点击build，如果一切顺利在解决方案debug目录下出现了amplfunc.mexw32的文件，将此文件拷贝到matlab工作路径下，可进行测试。
（amplfunc.c是针对稠密矩阵，要编译针对稀疏矩阵的需要使用spamfunc.c文件。）

5. 测试

.nl 文件的获得
.nl 文件是AMPL 模型生成的，生成的指令是 write “b+filename”;
如write “bOPFBRN”;会在mod文件所在目录下生成OPFBRN.nl文件，这个文件就可以作为matlab的测试文件了。

在example目录下，利用matlab运行代码

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