不等式拉格朗日乘子大于0 的解释

  一直郁闷与这点:在一本书上看到先关内容

  是:《nonlinear programming》 second edition  by dimitri P.bertsekas (MIT)

在书中309页

给出两个解释:从几何  和  算法角度进行了解释


几何角度:参看书籍

算法角度:1.将不等式 active 约束松弛成gj(x)<=uj,

the optimal cost will tend to decrease because the constraint set will become larger.

therefore the sensitivity interpretation of the lagrange multiplier  uj*  = -(deta cost due to uj )/uj suggests that uj*>=0

就是说从边际价格的角度来看,随着active 约束的松弛,可行域增大,总得费用会减小,拉格朗日乘子代表的边际价格会增大。


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