快速入门量化交易

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原作者：袁霄|慕课网讲师

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近来“量化交易”这个词听得越来越频繁，多数人对量化交易的第一印象是“高大上的技术”、“可以躺着赚钱的工具”……可是，你是否真正思考过量化交易到底是什么，能帮助我们做些什么？笔者认为在开启量化交易系统的开发前，有必要先理解“量化交易”的理念，清楚“量化交易”能带给我们的是否是自己想要的。本文就从本质、发展、优势、过程等多个维度来剖析量化交易。

1. 量化交易能做什么

什么是量化交易？确切地说，量化交易属于人工智能的一个应用分支，它利用计算机的强大运算能力，用数学模型来模仿人的思维作出决策，通过数据建模、统计学分析、程序设计等工具，从股票、债券、期货的历史数据分析中得到大概率下获利的交易策略。这么说有些官方，读起来也有些绕口，其实简单地说就是如何管理输赢的概率，帮助我们作出准确的决策，就像玩德州（puke）那样，当你持有的牌胜算大时便跟进，否则盖牌，没胜算时选择不玩。玩牌时胜算的概率在我们的大脑中时刻不停地计算着，而在量化交易中利用的是计算机、数学建模、程序设计这些更高级的手段，目的是高效快速地获得胜算的概率，并据此作出决策。

2. 量化交易是怎样发展起来的

关于量化交易的发展，我们首先了解下国外的量化金融发展情况。其实在金融领域我们的目标一直是金融霸主美国，我们知道量化金融在美国的金融领域发展已经日趋成熟。这里我们不得不提到著名的交易大师理查德·丹尼斯和“量化交易之父”詹姆斯·西蒙斯这两位大佬。