第三章 关键技术--数据仓库

一、金融数据库的基本概念

金融数据库是一个专门为金融行业设计的数据存储和管理系统，它集成了多种技术的优势，为金融行业提供高效、可靠、安全的数据存储、管理和查询服务。下面是对金融数据库基本概念的详细解释。

集中式存储和管理

金融数据库采用集中式存储和管理数据的方式，将各种金融业务数据，如交易数据、客户数据、市场数据等，都存储在一个中心化的数据仓库中。这种存储方式的优势在于可以实现对数据的集中管理和维护，便于数据的共享和查询，同时也可以提高数据的安全性和可靠性。

决策支持和数据分析

金融数据库的主要功能是支持金融行业的决策支持和数据分析。通过对海量数据的分析和挖掘，金融数据库可以帮助金融机构发现市场趋势、预测风险、优化投资组合等，从而支持业务决策。此外，金融数据库还可以提供各种报表、指标和查询功能，帮助金融机构更好地了解其业务运营情况，及时发现和解决问题。

数据种类和来源

金融数据库涵盖了各种金融业务数据，包括交易数据、客户数据、市场数据等。这些数据来源于不同的业务系统和外部数据源，如股票交易系统、债券交易系统、期货交易系统等。金融数据库需要从这些不同的数据源中抽取、转换和加载数据，以保证数据的准确性和一致性。

数据的安全性和可靠性

由于金融数据的敏感性和重要性，金融数据库需要保证数据的安全性和可靠性。为了达到这个目标，金融数据库通常采用多种安全措施，如数据加密、访问控制、备份和恢复等。此外，金融数据库还需要满足各种法规和监管要求，如《巴塞尔协议》等，以确保数据的合规性和完整性。

数据处理和查询技术

金融数据库需要处理大量的数据，因此需要采用高效的数据处理和查询技术。这些技术包括分布式计算、并行处理、索引技术、查询优化等。通过这些技术，金融数据库可以实现对海量数据的快速处理和查询，同时保证查询结果的准确性和实时性。

二、金融数据库的存储方式

金融数据库的存储方式是多种多样的，可以根据不同的业务需求和数据特点选择适合的存储方式。下面是对金融数据库存储方式的详细解释。

关系型数据库

关系型数据库是一种传统的数据存储方式，它以表的形式存储数据，并使用关系模型来定义数据之间的关系。关系型数据库具有数据结构化、关系规范化等特点，适合存储结构化数据和需要进行复杂查询的数据。在金融行业中，关系型数据库通常用于存储交易数据、客户数据和市场数据等结构化数据，以及需要进行复杂查询和分析的数据。

关系型数据库的优点包括数据结构化和规范化，支持复杂的查询和关联操作，具有事务处理和数据一致性的保障等。但是，关系型数据库也存在一些缺点，如扩展性较差、性能瓶颈等。因此，在处理大量数据和高并发访问的情况下，关系型数据库可能会遇到一些挑战。

NoSQL数据库

NoSQL数据库是一种非关系型的数据存储方式，它使用键值对、文档、列族等数据结构来存储数据。NoSQL数据库通常具有高性能、高可用性、可扩展性等特点，适合存储大量半结构化和非结构化的数据。在金融行业中，NoSQL数据库通常用于存储日志数据、事件数据等半结构化数据，以及需要进行简单查询和分析的数据。

NoSQL数据库的优点包括高性能、高可用性、可扩展性等，可以处理大量数据和高并发访问的情况。此外，NoSQL数据库还具有灵活的数据模型和简单的查询语言，方便开发人员快速开发和部署应用程序。但是，NoSQL数据库也存在一些缺点，如数据一致性问题、不支持事务处理等。

持久化存储方式的选择

金融数据库可以采用关系型数据库或NoSQL数据库等持久化存储方式。在实际应用中，需要根据不同的业务需求和数据特点选择适合的存储方式。例如，对于需要频繁进行复杂查询和分析的结构化数据，可以选择关系型数据库进行存储；对于需要处理大量半结构化和非结构化的数据，可以选择NoSQL数据库进行存储。

此外，在选择持久化存储方式时还需要考虑以下因素：

• 数据量：如果数据量较大，需要选择具有高性能和高扩展性的存储方式，如分布式文件系统或NoSQL数据库。

• 数据结构：如果数据结构较为复杂，需要选择支持复杂数据结构的存储方式，如关系型数据库或文档型数据库。

• 并发访问：如果需要支持高并发访问的情况，需要选择具有高性能和高可用性的存储方式，如NoSQL数据库或缓存系统。

• 数据一致性：如果需要保证数据的一致性和可靠性，需要选择支持事务处理和数据一致性的存储方式，如关系型数据库或分布式文件系统。

三、金融数据库的数据来源

金融数据库的数据来源广泛，包括客户通过页面操作存储的实体或配置信息、通过ETL（抽取、转换、加载）等技术从异构数据源（如股票价格数据、财务数据、宏观数据等）抽取的数据，以及使用数据挖掘等手段从现有数据中获取的数据，包括基本面数据、宏观未来趋势、策略回测数据等。以下是对这些数据来源的详细解释：

客户通过页面操作存储的实体或配置信息

金融数据库中的客户信息是金融机构进行业务操作和管理的重要数据之一。客户通过页面操作存储的实体或配置信息包括客户的账户信息、交易记录、投资组合配置、服务需求等。这些信息可以通过金融数据库进行集中管理和维护，方便金融机构对客户进行个性化服务和精准营销。

通过ETL（抽取、转换、加载）等技术，从异构数据源（如股票价格数据、财务数据、宏观数据等）抽取的数据

金融数据库需要处理大量的异构数据源，如股票价格数据、财务数据、宏观数据等。这些数据源的结构和格式各不相同，因此需要使用ETL（抽取、转换、加载）等技术进行数据抽取和转换，以便将它们加载到金融数据库中进行存储和分析。这些数据可以帮助金融机构进行市场分析、风险管理和投资决策等操作。

使用数据挖掘等手段从现有数据中获取的数据，包括基本面数据、宏观未来趋势、策略回测数据等

金融数据库中的数据挖掘是指利用统计学、机器学习等技术对大量数据进行处理和分析，以发现其中的模式和趋势，并预测未来的趋势。通过数据挖掘等技术，可以从现有数据中获取基本面数据、宏观未来趋势、策略回测数据等，帮助金融机构进行投资策略的制定和风险管理。

总之，金融数据库的数据来源广泛，包括客户通过页面操作存储的信息、从异构数据源抽取的数据和使用数据挖掘等技术获取的数据。这些数据为金融机构提供全面的市场分析、风险管理和投资决策支持，帮助其更好地了解市场趋势和客户需求，优化业务运营和提高收益。

四、金融数据库中的数据分类

在金融数据库中，源数据是从各种数据源获取的原始数据，包括但不限于交易数据、客户数据、市场数据等。这些数据源可能是内部系统、外部接口、文件或者网络数据等。

镜像数据

是通过ETL（抽取、转换、加载）等技术从源数据中提取的复制数据，存储在关系型数据库（如MySQL）中。镜像数据是对源数据的备份和保护，同时也可以是进行数据处理和查询的副本。在金融数据库中，镜像数据可以用于多种应用，如数据分析和报表生成等。

结果表数据

是加工镜像表数据的结果，包括经过计算和处理的金融数据。这些数据通常会进行一些特定的计算和处理，如统计、聚合、归一化等，以得到更加精细和准确的金融数据。结果表数据同样存储在关系型数据库和缓存系统（如Redis）中，以便进行快速查询和实时分析。

回测数据

是历史结果表数据，存储在本地文件系统中，用于策略回测等应用。回测数据可以帮助金融机构评估和验证其投资策略的有效性，以及评估风险和收益的平衡。回测数据通常需要进行严格的管理和维护，以保证其准确性和完整性。

金融数据库中的数据经过多个阶段的处理和转换，最终得到的结果可以用于支持金融行业的决策支持和数据分析。这些数据需要经过高效的处理和查询，同时需要保证其准确性和完整性，以便为金融机构提供可靠的数据支持和服务。

五、实体-关系图(Entity-Relationship Diagram)

下图为典型量化交易系统核心表结构设计：

表说明

1. pool_stock：股票元数据表，用于存储各市场的股票基础信息。该表包括股票代码（例如AAPL）、实时采集的股价和基本面数据等信息。

2. customer：用户表，多人使用的平台，属于必备功能。该表包含用户基本信息和账户信息。

3. account：交易帐户表，统一管理多个仓槽，包括多个仓槽可使用的总资金以及对应的交易策略。

4. slot_position：仓槽表，用于存储当前持仓股票的持有量、金额等信息。

5. guide：策略决策表，用于存储当前时刻每一个策略做出的交易分析判断。

6. xxx_record：股票价格数据表，存储历史股票价格数据。

7. funda：股票财务数据表，存储股票的财务数据。

镜像表数据

day_record、week_record、month_record、funda、day_index、week_index、month_index这些表为镜像数据，从第三方数据中心同步。这些镜像表数据用于备份和保护源数据，同时也可以用于数据处理和查询。

结果表数据

基于股票价格表分析出的股票走势形态数据和部分因子数据，保存在Redis内存中。这些数据对实时性有要求，需要快速查询和处理。

回测数据

本地文件系统存储历史加工后的结果表数据，用于策略回测等应用。这些回测数据是历史结果表数据的备份，用于评估和验证投资策略的有效性等用途。由于不需要太大的实时性能要求，因此存储在本地文件系统中。