开源代码实例：自定义csv数据源回测的海龟交易策略

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海龟交易策略
此示例策略适用于OKEX币本位合约，
可根据自己需求自行修改
Author: Gary-Hertel
Date:   2020/09/17
email: purequant@foxmail.com
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from purequant.trade import OKEXFUTURES
from purequant.indicators import INDICATORS
from purequant.market import MARKET
from purequant.position import POSITION
from purequant.logger import logger
from purequant.time import *
from purequant.config import config
from purequant.push import push
from purequant.storage import storage
import pandas as pd

class Strategy:

    def __init__(self, instrument_id, time_frame, start_asset):     # 策略初始化时需传入合约id、k线周期、初始资金参数
        print("{} {} 海龟交易策略已启动！".format(get_localtime(), instrument_id))    # 程序启动时打印提示信息
        config.loads("config.json")     # 载入配置文件
        self.instrument_id = instrument_id  # 合约id
        self.time_frame = time_frame    # k线周期
        self.exchange = OKEXFUTURES(config.access_key, config.secret_key, config.passphrase, self.instrument_id, leverage=20)   # 初始化交易所
        self.market = MARKET(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame)    # 初始化market
        self.position = POSITION(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame)    # 初始化position
        self.indicators = INDICATORS(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame)    # 初始化indicators
        self.database = "回测"  # 如从purequant服务器的数据库上获取历史k线数据进行回测，必须为"回测"
        self.datasheet = self.instrument_id.split("-")[0].lower() + "_" + time_frame    # 数据表
        if config.first_run == "true":  # 程序第一次启动时保存数据，实盘时如策略中止再重启时，可以将配置文件中的first_run改成"false"，程序再次启动会直接读取数据库中保存的数据
            storage.mysql_save_strategy_run_info(self.database, self.datasheet, get_localtime(),
                                                 "none", 0, 0, 0, 0, "none", 0, 0, 0, start_asset)
        # 读取数据库中保存的总资金、总盈亏数据
        self.total_asset = storage.read_mysql_datas(0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-1]
        self.total_profit = storage.read_mysql_datas(0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-2]  # 策略总盈亏
        # 一些策略参数
        self.contract_value = self.market.contract_value()  # 合约面值
        self.ATRLength = 20    # 平均波动周期
        self.boLength = 20  # 短周期 BreakOut Length
        self.fsLength = 55  # 长周期 FailSafe Length
        self.teLength = 10   # 离市周期 Trailing Exit Length
        self.LastProfitableTradeFilter = 1   # 使用入市过滤条件
        self.PreBreakoutFailure = False  # 前一次是否突破失败
        self.CurrentEntries = 0  # 当前持仓的开仓次数
        self.counter = 0    # 计数器，用以控制单根bar最大交易次数

    def begin_trade(self, kline=None):  # 实盘时从交易所实时获取k线数据，回测时传入自定义的kline
        try:
            # 如果k线数据不够长就返回
            if self.indicators.CurrentBar(kline=kline) < self.fsLength:
                return
            # 非回测模式下时间戳就是当前本地时间
            timestamp = ts_to_datetime_str(utctime_str_to_ts(kline[-1][0])) if kline else get_localtime()
            # k线更新时计数器归零
            if self.i