梯度下降法 线性回归 多项式回归 python实现

摘自吴恩达老师课程week1-2，为其概括复习版
回归与最优化-广义线性回归

cost函数 J(θ) 代价函数

根据不同的θ取值，cost不同。最小的cost点为最佳拟合系数θ
左图为θ=0时的cost，计算后在右图中标出

二维的cost函数曲线

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多个变量时的情景。

x1 x2表示房屋价格，楼层等
如果变量可以合并成新变量，如房屋的长（x1）和宽（x2），则可把他们合并成新变量

特征缩放

如果x1很大而x2很小
则x1改变较小的单位长度(在横轴上的距离)就可使J(θ)有较大变化
而x2的一个单位长度更大

平均数归一化

把各个变量范围分别放缩到-1,1左右
u为均值(期望), s为标准差deviation 或数据集的最大值减最小值. 可视归一化结果而定

梯度下降

首先给定θ0…θn初始值
对每个θ(j), j=0…n 求偏导数。若最终偏导数等于0则θ(j)=θ(j), 即上一次迭代和本次迭代的值相同
认为θ达到要求，为最小值
蓝线框出的即为J（θ）的导数值，便于计算。对于非线性可用diff函数或sage等计算导数（符号计算）

对于是否结束迭代，可以画出J(θ)与iterator次数的关系，看J(θ)变化是否趋于稳定

多项式回归

等价于变量替换
需要注意归一化问题。数量及不同，归一更复杂

Python实现(两个变量x0 x1)

引用

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