我读过的最简单的随机过程当属张波张景肖的《应用随机过程》,清华版,不过马氏过程写的不够详细,这方面最好的当属何声武的《随机过程引论》,写得相当好,简单明白易懂。
《随机过程引论》(中科大-奚宏生)是一本相当不错的书和《概率论与数理统计》有衔接。
稍微深入一点点的可以看看何书元的《随机过程》,证明除极个别外比较不错,林元烈的《应用随机过程》很是不错,看的很有味。
如果有不懂的条件期望的内容可以参见复旦的《现代概率论基础》,这个有点难度,因为用到实变函数的内容,或者参见北大版的《测度论与概率论基础》,这本书不错,四五天就能搞定,前提基础不错,以上是我看过的觉得不错的教材,至于Ross的两本随机过程看起来马马虎虎。
Stochastic Processes (Classics in Applied Mathematics) , Emanuel Parzen 这本,
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