ningyanggege的博客

传统方法的不足：一是线性；二是失去时效性；三是失去平移不变性；但没有明白CNN如何能解决，虽然CNN能解决这些问题，但无法明白如何应用到股票市场；第一次看见t-SNE的定义 论文题目： ...

  

1、garch模型的基本假设？     答：garch模型本质上是为时间序列的波动率而建模的，是对时间序列增加一个动态方程，来刻画资产收益率的条件异方差随时间的演变规律；基本假设是扰动项是不存在序列（历史数据）相关性，但是不独立的，扰动项可以用其平方项来描述；2、garch模型输出什么？     答：单独的garch模型输出当期的扰动项的值；3、条件异方差性的中异代表什么？  ...