R-squared居然是负数

最新推荐文章于 2024-05-10 22:26:09 发布
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分类专栏： 数据分析
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1、主要原因是，Garch和ARch模型都不是采用最小二乘法估计出来，而是采用极大似然估计出来。
因此不满足总离差平方和等于回归平方和加上残差平方和。
而R^2的计算是用（总离差平方和-残差平方和）/回归平方和得到。

 

2、

因为你方程中的解释变量中含有内生变量的滞后值.所以导致拟合优度为负值.

拟合优度度量的是被解释变量与所有解释变量间的相关关系,即被解释变量与所有解释变量之间的复相关系数.当解释变量中含有内生变量的滞后值,如ARCH模型,则会有此咱情况.

pan15125284
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负数------
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Success is how high you bounce when you hit bottom。 -------------------------------------------------------------------------------- Have ever seen the scene of Los Angeles at 4am? I see often,...
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05-15
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