多个相互独立的随机正态变量线性组合的分布

听海边涛声

已于 2023-12-30 12:34:23 修改

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文章标签：概率论

于 2023-12-19 20:51:08 首次发布

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假设有n个随机正态变量 $X_{i}\sim N(\mu _{i},\sigma _{i}^{2})\; \; \; \; (i=1,2,\cdots ,n)$ ，并且它们相互独立，则它们的线性组合

$Z=C_{1}X_{1}+C_{2}X_{2}+\cdots +C_{n}X_{n}$ （ $C_{1},C_{2},\cdots ,C_{n}$ 是不全为0的常数）

仍然服从正态分布，且有

$Z\sim N(\sum_{i=1}^{n}C_{i}\mu _{i},\sum_{i=1}^{n}C_{i}^{2}\sigma _{i}^{2})$

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