正态分布性质

最新推荐文章于 2025-03-17 21:22:08 发布

基督徒Isaac

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文章标签：概率论机器学习逻辑回归

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两个高斯分布的和的分布——正态分布的再生性 - rainbow70626 - 博客园
https://www.cnblogs.com/rainbow70626/p/14070413.html

两个独立的正态分布的加法：

$N(\mu, \delta^{2} )+a \sim N(\mu+a,\delta^{2})$

$N(\mu,\delta_1^{2})+N(\mu,\delta_2^{2}) \sim N(u,(\delta_1^2+\delta_2^2))$

举例：

$N(0,1)+1 \sim N(1,1)$

$N(0,1)+N(1,1)-1 \sim N(0,2)$

（1）正态随机变量的线性函数仍为正态随机变量。

（2）正态随机变量的线性组合仍为正态随机变量。

（3）正态随机变量的乘积仍为正态随机变量。

直觉中，两个高斯（正态）随机变量的和似乎应该是两个概率密度函数的和，如下图所示，其结果就近似为两个概率密度的包络线，这明显是错误的，是用直觉推导数学，大错特错。

t分布、二项分布、Poisson分布的极限为正态分布，在一定条件下，可以按正态分布原理来处理。

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