Gradient Descent

梯度下降可分为BGD,SGD,MBGD

算法注意事项:

  • 步长\alpha选择过小,迭代速度慢;选择过大,有可能不收敛
  • GD求的只是局部最小值,最好多次用不同的初值计算,选择J(\theta)最小的那个
  • 由于样本不同特征的取值范围不一样,可能导致迭代很慢,可以对特征数据归一化x=(x-\overline{x})/std(x)
  • 和牛顿法/拟牛顿法相比,两者都是迭代求解,不过梯度下降法是梯度求解,而牛顿法/拟牛顿法是用二阶的海森矩阵的逆矩阵或伪逆矩阵求解。相对而言,使用牛顿法/拟牛顿法收敛更快。但是每次迭代的时间比梯度下降法长。

 

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