Logistic回归原理及Matlab代码

pilemoon

已于 2024-04-24 13:15:42 修改

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分类专栏：机器学习算法文章标签：回归 matlab 数据挖掘逻辑回归分类机器学习人工智能

于 2024-04-21 15:08:24 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/pilemoon/article/details/138030081

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本文介绍了回归问题与分类问题的区别，重点阐述了Logistic回归模型，包括Sigmoid函数在概率估计中的作用，参数估计方法，以及如何设定阈值进行分类。通过Matlab代码示例展示了如何使用Logistic回归进行二分类，并计算性能指标如ROC曲线和AUC值。

摘要由CSDN通过智能技术生成

回归问题与分类问题

在讲解Logistic回归的原理前，我们先看两类统计学中时常面临的问题：回归问题和分类问题。

在统计学中，变量常分为两种类型：定量变量与定性变量。

定量变量常常呈现数值性，即用数值（可以是连续的，也可以是离散的）来描述定量变量。比如：年龄、身高、收入都是定量变量，我们谈及18岁、身高183cm、月入15000元这些概念时，都能意识到这些概念可以用数值来量化，且这种量化方式是具有现实意义的。

另外一种变量类型为定性变量。一个定性变量是一个包含了相互区别元素的范畴，比如某人购买皮包的种类A、B、C，或疾病诊断结果E、F、G、H。在数据处理上我们可以将定性变量用数值编码，比如记皮包类型A、B、C为1、2、3，或疾病诊断结果为1、2、3、4，但这里的数字只是一种编码方式，对应于不同类别，却很难说有什么实际意义。（本质上不能用数量关系描述）因此我们说，通过编码方式使元素相互区分，但数值本身不具有（或者说很难被认为有）实际意义的变量，叫做定性变量。定性变量一定是离散的。

在基于预测变量对影响变量作出预测时，我们进行这样的分类：若一个问题的响应变量是定量变量，那么称这种问题为回归问题；若一个问题的响应变量是定性变量，那么称这种问题为分类问题。

回归问题的例子有：

（1）通过某地区税率、人均犯罪率、非住宅用地占比等一系列社会经济指标预测该地区房价；

（2）通过运动员战绩、职业生涯年限、所在联盟等信息推测其收入。

（3）通过职工受教育年限、以往业绩、所在部门等信息推断其年薪。

分类问题的例子有：

（1）临床上监测患者的生理指标，如血压、血氧饱和度、体温、心率等，判断患者健康状态。（好/不好，对应记为1和0，或再分多类）

（2）医生根据患者症状下诊断。中风记为1，服药过度为2，癫痫发作为3。

回归结果：信息-->年薪12万，12.5万，11.7万....

分类结果：信息-->患者健康（1），不健康（0）。

值得注意的是，回归问题和分类问题的界限并不绝对，比如下面要介绍的Logsitic回归既是分类模型，又可以看做对于概率的回归。

Logistic回归模型

Logistic回归（Logistic Regression）是一种分类模型，可用于解决分类问题，即根据自变量来预测定性变量的响应值。在这里，我们仅讨论二分类的Logistic回归模型，即将预测结果只有两种分类的Logistic回归。

引入Logistic回归而非线性回归进行分类，是因为线性回归并不适用于分类问题。线性回归中，我们虽然可以用哑变量0和1表示两种分类建立线性回归模型，但分类结果可能在[0,1]之外，难以解释。引入Logistic回归使预测结果始终落在[0,1]之间。具体原理如下：

Sigmoid函数

首先介绍Sigmoid函数。Sigmoid函数源于生物学中的S型生长曲线（种群数量随时间增长，初态增速缓慢，继而增长迅速，最终趋于稳定），在机器学习中运用广泛。Sigmoid函数表达式为：

$sigmoid(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$

Sigmoid函数图象

Sigmoid函数在实数集R上有定义且光滑、连续，下确界为0，上确界为1，同时具有良好的性质：光滑，且严格单调增。Sigmoid函数是Logistic回归用到的重要形式。

某数据点的分类概率

设预测变量为X，X可以是一元的也可以是多元的（向量化）。 $x=({x}_1,{x}_2,...,{x}_n)$ . Y为响应变量，两个取值为0和1。对于数据点 $x$ ,其属于1类的概率记为 $p(x)=probabilty(y=1|x)$ 。

现在设 $w$ 是一个和x同维数的系数待定的向量， $w=({w}_1,{w}_2,...,{w}_n)$ 。 $b$ 是一个常数。

将 $w^{T}x+b$ 作为一个整体带入Sigmoid函数中，令

$p(x)=\frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}$

将上式作为x被分到1类的概率。则x被分到0类的概率为1-p(x),即

$1-p(x)=\frac{e^{-(w^{T}x+b)}}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}$

很显然，两个分类概率都在[0,1]之间，是名副其实的概率。这是Sigmoid函数的有界性决定的。

参数估计

接下来，对 $w$ 和 $b$ 进行参数估计，选取二者适当的值让如下的似然函数最大：

$l(w,b)=\prod p({x}_i)^{y_i}(1-p({x}_i))^{1-y_i}$

这个似然函数中 $p(x_i)$ 是各样本点被分到1的概率，而 $y_i$ 则是分类结果0或1.如果分类效果较好，则实际被分到1类的点被分到1类的概率应该尽可能大，同时实际被分到0类的点被分到0类的概率尽可能小。

从似然函数的形式上可以看出，让似然函数最大化，能较好地实现这一点。指数上取1的时候，底数（分类概率）尽可能大，则似然函数会尽可能大。对似然函数进行优化，得到的参数 $w,b$ 能达到较好的分类效果，这便是我们想要的分类模型。

似然函数是乘积的形式，不便利用优化算法求极大值。进行对数变换：

$ln(w,b)=\sum[y_iln(p(x_i))+(1-y_i)ln(1-p(x_i))]$

$=\sum [y_iln(\frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}})+(1-y_i)ln(\frac{e^{-(w^{T}x+b)}}{1+e^{-(w^{T}x+b)}})]$

$=-\sum ln({1+e^{-(w^{T}x+b)}})+(y_i-1)(w^{T}x+b)$

最大化原极大似然函数等价于最小化 $-ln(w,b)$ .用牛顿法、梯度下降法等优化算法可以实现。

设定阈值、分类

参数估计后 $w,b$ 被确定，我们得到了 $p(x)=\frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}$ 作为x被分到1类的概率。光有概率不够，我们要设定一个阈值，若p(x)大于该阈值，则分类为1；小于该阈值，则分类为0.一般来说我们设置阈值为0.5.

例如： $p(x)=\frac{1}{1+e^{-2x_1+1.5x_2-0.3}}$ 是得到的模型

$x=(5,6)$ 对应 $p(x)=\frac{1}{1+e^{-2*5+1.5*6-0.3}}=\frac{1}{1+e^{-1.3}}\approx 0.786$ ，被分类到1；

$x=(0,1)$ 对应 $p(x)=\frac{1}{1+e^{-2*0+1.5*1-0.3}}=\frac{1}{1+e^{1.2}}\approx 0.231$ ，被分类到0.

根据不同的数据集特征可以选择不同的阈值。以上即为二分类Logistic模型的基本原理。

Matlab代码

程序

%使用说明：1.改文件名2.数据集如果需要变形就变形，原数据集除最后一列外都是预测变量，最后一列是分类变量
clear;
load('data.mat')
%数据预处理，x为预测变量，y为响应变量,测试训练集8:2
%默认最后一列为分类，否则需要调整
[a,b]=size(data);
y=data(:,b);
x=data(:,1:b-1);
train=floor(a*0.8);
trainx=x(1:train,:);trainy=y(1:train,:);
testx=x(train+1:a,:);testy=y(train+1:a,:);
%逻辑回归
beta=fminsearch(@f,[zeros(1,b)])%系数
newx=[testx,ones(length(testx),1)];
predicty=(1+exp(-newx*beta')).^-1;
u1=predicty;u2=testy;
%分类
predicty=(predicty>0.5);testy=(testy>0.5);
%评价
TP=sum(and(testy==1,predicty==1))
FP=sum(and(testy==0,predicty==1))
TN=sum(and(testy==0,predicty==0))
FN=sum(and(testy==1,predicty==0))
Accuracy=(TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)
Recall=TP/(TP+FN)
Precision=TP/(TP+FP)
rocx=[];rocy=[];
for j=1:999
    n=j/1000;
    py=(u1>n);
    ty=(u2>n);
    TP2=sum(and(ty==1,py==1));
    FP2=sum(and(ty==0,py==1));
    TN2=sum(and(ty==0,py==0));
    FN2=sum(and(ty==1,py==0));
    FPR=FP2/(FP2+TN2);
    TPR=TP2/(TP2+FN2);
    rocx=[rocx,FPR];
    rocy=[rocy,TPR];
end
plot(rocx,rocy)
title('ROC curve')
AUC=-trapz(rocx,rocy)

function y=f(w)
 %加载数据
 load('data.mat')
 [a,b]=size(data);
%数据预处理，x为预测变量，y为响应变量
x=data(:,1:b-1);
y=data(:,b);
train=floor(a*0.8);
trainx=x(1:train,:);trainy=y(1:train,:);
s=length(trainy);
sum=0;
 for i=1:s%最小化损失函数
     u=0;
     for j=1:b-1
         u=u-w(j)*x(i,j);
     end
     u=u-w(b);
     p1=1/(1+exp(u));
     sum=sum+trainy(i,1)*log(p1);
     sum=sum+(1-trainy(i,1))*log(1-p1);
 end
 y=-sum/(100*s);
end

说明：

（1）原程序包括求解拟合参数（程序中为beta）、输出混淆矩阵值、绘制ROC曲线、计算AUC值的功能。

（2）原程序中导入的数据集名为data.mat,导入数据集需要将你自己的数据集命名为data。

（3）数据集默认的是最右侧一列为响应变量，其他列为预测变量。