概率论基础 —— 6.连续型二维随机变量

在上一章节聊完离散型二维随机变量，这一章节我们来到连续型随机变量。由于连续型随机变量的计算过程经常涉及积分运算，而连续型二维随机变量必然涉及到二重积分的运算。所以对于定积分不是很了解的朋友，建议先回去看看线性代数里相关章节的内容。

关于连续型二维随机变量

概率密度函数

如果说对于定积分 $\int f(x)dx$ ，它所表示的含义如果说是求函数面积的话。

那么对于二重积分 $\int f(x,y)dxdy$，它所表达的更多接近于求体积这样一个概念。

对于概率论来说，一维连续型随机变量的基本概念，与二维连续型随机变量的概念，很多是一样或者相似的。所以我在这里不做过多的说明，只是这里涉及到了二重积分，所以对于不明白二重积分怎么使用和运算的朋友，请参考教材或者其他有关线性代数的说明。

概率求和

至于说基本性质有几点是需要记住的，其中之一就是对于所有的概率事件，求和后不能大于1.

$$\int \int f(x,y)dxdy=1$$

样本概率 P { ( X , Y ) ∈ D } P \{ (X, Y) \in D \} P{(X,Y)∈D}
对于样本(X, Y) 只要它属于样本集合D，那么样本的概率 P { ( X , Y ) } P \{ (X, Y)\} P{(X,Y)} 等于：

P { ( X , Y ) ∈ D } = ∬ D f ( x , y ) d x d y P \{ (X, Y) \in D \} = \iint_{D} f(x,y) dx dy P{(X,Y)∈D}=∬D​f(x,y)dxdy

也就是，对点(X,Y)的积分。

边缘概率密度

这里我们从离散型的概念中引入，也就是说对于连续型的来说，它对于X轴和Y轴上的边缘概率密度，分别等于：

$$f_x(X)=\int f(x,y)dy$$

以及

$$f_y(Y)=\int f(x,y)dx$$

条件概率密度

从条件概率的一般公式，可以推导出条件概率密度为：

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_y(y)}$$

以及：

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_x(x)}$$

独立性

从离散型的独立型条件，我们也可以得出连续型的独立性条件：

$$f(x,y)\leftrightharpoons f_x(x)f_y(y)$$

来做点练习题吧！

设二维随机变量（X, Y）的概率密度为
$$f(x,y)=\{\begin{array}{cc}k(6-x-y)& 0<x<2,2<y<4\\ 0& else\end{array}$$
（1） 确定常数k
（2） P { X < 1 , Y < 3 } P\{ X < 1, Y < 3 \} P{X<1,Y<3}
（3）求 (X, Y) 的边缘概率密度
（4）判断X和Y是否相互独立

解（1）

从题干可以得知：

$$f(x,y)=\iint k(6-x-y)dxdy=1$$

所以，我们对上式求它的二重定积分（Double Integral Calculation），可以有：

$$k{\int }_2^{4}dy{\int }_0^2(6-x-y)dx$$

先对X方向求积分，于是有：

$$(6-y)x-\frac{1}{2}{x}^2{|}_0^2=10-2y$$

得到关于X的定积分后，带入上面的二重积分，于是可以变成这样：

$$k{\int }_2^4(10-2y)dy=k(10y-y^2){|}_2^4=8k=1$$

于是 $k=1/8$

解（2）
把问题给出的关于X和Y的范围代入到原题干中，于是我们得到一个新的二重积分：

P { X < 1 , Y < 3 } = 1 8 ∫ 3 2 ∫ 0 1 ( 6 − x − y ) d x d y P\{ X < 1, Y < 3 \} = \frac{1}{8} \int_3^2 \int_0^1 (6-x-y) dx dy P{X<1,Y<3}=81​∫32​∫01​(6−x−y)dxdy

求解一下于是得到 $3/8$

解（3）

求二维连续型随机变量的边缘密度，我们直接带入公式：

由于，X轴的边缘密度公式为：

$$f_x(X)=\int f(x,y)dy$$

以及Y轴方向的边缘密度公式为：

$$f_y(Y)=\int f(x,y)dx$$

再代入本题中给出的已知参数，于是我们得到：

$$f_x(X)={\int }_2^{4}f(x,y)dy=\frac{1}{8}{\int }_2^4(6-x-y)dy$$
$$f_y(Y)={\int }_0^{2}f(x,y)dx=\frac{1}{8}{\int }_0^2(6-x-y)dx$$

分别求解一下，于是：

$$f_x(X)=\frac{3-x}{4}$$

$$f_y(Y)=\frac{5-y}{4}$$

解（4）
我们直接把刚才求解出来的边缘函数相乘，化简后看看是不是和原来的函数相同。发现不同，所以X和Y并不互相独立。