算法之主成分分析PCA详解（包含理论推导和代码）

1、PCA介绍

主成分分析算法（Principal Component Analysis）简称PCA，是一种常用的统计方法。该方法对高维的数据进行筛选，选出最具有代表性最重要的的几维数据，是一种有效的降维方法。

为什么要用PCA?

在m维数据中，当m非常大的时候，往往会存在较多相关性比较强的数据，从而影响算法的性能和准确率，因此，学者就开始研究，在保证数据的信息量尽量不变或很少改变的情况下，较大幅度的降低数据的维度呢？那么PCA就出来了。

2、PCA的理论推导

PCA是一种数据降维的算法，假设有m维数据，每个数据的维度是k维（[kx1]的列向量），m是一个超大值，需要对其进行降维，降到n维，m维数据如下（每一列是一条数据）：

为了将X从[kxm] 降维到[kxn]，假设存在一个投影矩阵W，将X映射到[kxn]得到Z，公式如下

为了保证投影前后单条数据的信息不会发生变化，所以，这里的W矩阵应该是一个标准正交基矩阵，否则，会出现总信息量的变化，所以，W矩阵的表示形式如下：

其中：

由于W是一个标准正交基矩阵，那么存在如下的约束：

写成矩阵形式如下：

设投影后的数据矩阵为Z，公式如下：

完成数据降维后，假设将Z还原到mxk维后，数据的损失量尽可能的小，如何映射回mxk维？不难想到WxZ即可映射到与原来数据维度相同的数据，得出下面的公式：

有了原数据和映射还原后的数据，我们就可以做出假设，两个数据之间尽可能的相同，所以要满足：

而F范数公式如下：

上面的公式跟F范数一致，所以目标函数可以写成F范数的平方，并且W是一个标准正交基矩阵，所以可以写成如下的优化问题：

3、PCA模型求解

PCA的优化目标函数是一个凸函数，并且约束是一个等式约束，因此，可以断定该优化问题存在解析解，那么接下来开始凸优化求解析解的推导过程。
首先，介绍一下F范数的一个性质：

因此，目标函数可以优化成：

由于约束条件是一个等式约束，可以通过拉格朗日乘子法进行处理，如下：

在对W求导之前，先给出矩阵迹求导的相关定理

目标函数对W进行求导并化简：

由于目标函数是一个凸函数，因此，最大值肯定在导数=0的位置，因此令导数等于0进行化简：

通过上面的公式，可以发现跟矩阵特征值特征向量公式一样，因此，W可以看成XXT的特征向量组成的矩阵，而λ则是XXT的特征值，因此，W可以通过XXT的特征值分解的方法进行求解。

4、python实现代码

首先介绍一下PCA算法的主要流程：

1、对数据矩阵X进行去中心化.
2、计算矩阵X的协方差矩阵XXT
3、计算协方差矩阵的特征值和特征向量
4、选取前n个最大的特征值对应的特征向量构成W
5、利用X与W相乘，实现数据的降维

import numpy as np
from numpy.linalg import eig

def pca(X, n):
	X = X - X.mean(axis=0)
	covX = np.cov(X.T, ddof=0)
	eigVal, eigVectors = eig(covX)
	n_large_indexs = eigVal.argsort()[-n:][::-1]
	W = eigVectors[n_large_indexs]
	return np.dot(X, W.T)

if __name__ == '__main__':
	# test example: 4x3 映射成 4x2  
    X = np.array([[1,  2,  3],
                  [4,  5,  6],
                  [55, 88, 7],
                  [22, 44, 11]]);
    X_pca = pca(X, 2)
    print(X_pca)

输出结果：

[[ 33.66073984  18.2056667 ]
 [ 28.49016813  18.56869237]
 [-52.99155317 -34.25229705]
 [ -9.1593548   -2.52206202]]