用于金融的python——蒙特卡洛法估计欧式看涨期权

本篇及接下来的几篇主要学习关于金融的python的基础语言、语法。

1.1《python金融数据分析》这本书一上来就举了一个金融现象——通过蒙特卡洛模拟方法模拟估计欧式看涨期权的价值（一步步慢慢来介绍）

1.1.1蒙特卡洛模拟方法（MATLAB课最近涉及了一些）：可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤：构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。

详情看维基百科https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method

1.1.2欧式期权：期权是一种金融合约，这一合约赋予其持有人在约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利。期权的行权方式主要有美式期权和欧式期权。欧式期权指期权买方只能选择合约到期日行使权利，在合约到期日之前不能行权。

这个链接讲的美式期权与欧式的一些区别与利弊https://jingyan.baidu.com/article/c843ea0bd297dc77931e4afc.html

1.1.3看涨期权：