量化交易中的资金管理模型分享

做量化交易少不了的就是资金管理，资金管理的目的是要告诉我们，在一定的帐户规模下，可以持有多少股票/合约。比如，资金管理的策略可能告诉你，目前没有足够的资金持有任何部位，因为风险太大了。通过资金管理可以让我们确定风险回报率，也可以协助平衡在投资组合当中每笔投资的风险。

进行资金管理当然少不了量化交易软件的协助。今日我们就以持仓为例子，讲讲简单用代码演示一下在程序化交易接口中是怎样实现的。

持仓，也就股数，为了方便计算，我们可以会使用固定手数/股数，从字面上来看，就是不管我们账户资金的多少，每次都交易相同数量的股票/合约。举例来说那就是当我们初始资金是10万 的时候，我们交易一手沪深300合约。如果我们的资金累积到了20万的时候，这时候就算我们的资金已经到达原来的2倍了，但是我们还是只有交易相同的一手合约。这种资金管理其实基本上等于没有管理，因为我们交易的数量跟资金是没有关系的。但是这种方式所测试出来的结果可以作为其它模型比较的基准。示例代码如下：

Inputs:InitialCapital(100000),FixShareAmt(1),upB