python币安api策略教程，python双均线策略教程

置顶无敌惊心小同学

已于 2025-04-20 15:00:38 修改

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文章标签： python 开发语言

于 2024-07-06 00:39:50 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_15011887/article/details/140220606

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从最简单双均线策略开始

写一些币安api脚本范例吧，如果要帮写可以，例子从最简单双均线策略开始，无所谓什么策略，只要是出名的策略你不用想肯定没用。只能自己无意中发现的信号可能才会有用吧。

这里的步间距用的价格波动的百分比，这杨也能逃离下主流按K线周期为步距。

然后错误就加仓1.25倍。

简单介绍下双均线策略，属于趋势策略，单边大趋势会获利大部分利润，但是在趋势来临前，小的磨损特别多，导致总体不盈利。

策略一般分两种：趋势策略（等风来，亏吧，来一波行情我就赚了，总在等大行情）

震荡策略（波动吧，我看都不看行情不管涨跌我都赚钱，卧槽怎么超出我的震荡区间了，两个结局，一把亏完。或者等待行情回归震荡区间）

没有第三种策略了。策略只分这两种。

代码直接复制粘贴可用，以前的上古代码了，专业的别喷，业余的目标就是能跑就行。如果我现在优化一遍会好看很多但是没必要了，反正这个策略没效果。

做多信号：短周期信号在长周期上面
做空反之。


import logging
#合约模块
from binance_f import RequestClient
from binance_f import SubscriptionClient
from binance_f.constant.test import *
from binance_f.model import *
from binance_f.exception.binanceapiexception import BinanceApiException
from binance_f.base.printobject import *
##现货杠杆和所有REST请求模块
from binance.spot import Spot as Client
import pandas as pd
import threading
import numpy as np
import datetime
import time
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
lock1 = threading.Lock()
#xx = np.load('cx7.1-10.31.npy',allow_pickle=True).tolist()
##np.save('beidan_x11.8.npy',numpy_array )

####################################################         客户端启动区
#       
g_api_key = '贴入自己的key'
g_secret_key = '贴入自己的secret'
# 启动账户数据流
request_client = RequestClient(api_key=g_api_key, secret_key=g_secret_key)
listen_key = request_client.start_user_data_stream()
# 保持数据流
#result = request_client.keep_user_data_stream()
#日志
#websock客户端启动
sub_client = SubscriptionClient(api_key=g_api_key, secret_key=g_secret_key)

client1 = Client(g_api_key, g_secret_key)#现货客户端

##############################################################          函数代码部分             ##############################################################
#交易配置
class dx:  # 变量属性
    symbol = 'peopleusdt'  # 交易对
    benji=0.
    price_jd = 4  # 价格精度
    sl_jd = -1  # 数量精度
    jyjg = 1+0.003 # 交易间隔百分比
    lrjg = 1+0.003 # 利润间隔百分比
    ji= 1+0.01 #波动标准百分比
    b=1.2#杠杆倍数
    cwcs=0#错误次数

    
def jindu(x,n):#精度处理
    if n>0:return round(x,n)
    else:return  int(x)
def k_get(url):#获取k线条    
    try:
        k_json=requests.get(url).json()
        #print(k_json)
        return k_json

    except Exception as e:print(e)    
def get_history2(symbol,interval,limit):#读取k线数据
    x=k_get('https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol='+
            symbol+'&interval='+interval+'&limit='+str(limit))
    #print(x[0])
    return x

def get_ye():#查询余额
    bj=request_client.get_balance_v2()#查询账户余额
    
    for i in bj:
        #print(i.__dict__)
        if 'USDT' == i.asset:
            #print(i.__dict__)
            tlbenjin1=i.balance#初始本金赋值
    return tlbenjin1

def jindu_get():  # 程序初始化数据 获取交易对精度
    symboljd = request_client.get_exchange_information()#更新交易对信息
    for i in symboljd.symbols:
        if i.symbol.lower()==tl.symbol.lower():

            jg2=i.filters[0]['tickSize']
            sl2=i.filters[1]['stepSize']
            print(jg2,sl2)
            if '.' in jg2:
                jg=len(jg2.split('.')[1].split('1')[0]+'1')
            else:jg=0
            if '.' in sl2:
                sl=len(sl2.split('.')[1])
            else:sl=0
            print('精度',i.symbol,jg,sl)
            return jg,sl
            #tl.price_jd = jg # 价格精度
            #tl.sl_jd = sl # 数量精度
def cw_gx():#仓位读取
    x = request_client.get_position_v2()
    cijg=[0,0]
    cisl=[0,0]
    for i in x:
        
        if  i.symbol.lower()==tl.symbol.lower():
            if i.positionAmt>0:
                cisl[0]= i.positionAmt
                cijg[0]=i.entryPrice
            if i.positionAmt<0:
                cisl[1]= abs(i.positionAmt)
                cijg[1]=i.entryPrice
    return cisl,cijg

def MARKET(dz,cc,sl):#市价交易 交易动作10，持仓方向10，数量
    global suo,sub_client
    if cc==1:suo[0]=1
    if cc==0:suo[1]=1
    print(dz,cc,sl)
    sl=str(sl)
    side=['SELL', 'BUY']
    positionSide=[ 'SHORT','LONG']
    print(side[dz],positionSide[cc],sl)
    try:
        x = request_client.post_order(symbol=tl.symbol,  # 交易对
                                      side=side[dz],  # 买卖方向 SELL, BUY
                                      ordertype='MARKET',  # 交易类型
                                      positionSide=positionSide[cc],  # 在双向持仓模式下必填,且仅可选择 LONG 或 SHORT
                                      #timeInForce='GTC',
                                      quantity=sl,  # 下单数量,使用closePosition不支持此参数
                                      )
    except Exception as e:print('下单出错')   
    return x
def STOP(dz,cc,jg,sl):#挂单交易 交易动作10，持仓方向10,价格，数量
    global suo
    if cc==1:suo[0]=1
    if cc==0:suo[1]=1
    print(dz,cc,jg,sl)
    jg=str(jg)
    sl=str(sl)

    side=['SELL', 'BUY']
    positionSide=[ 'SHORT','LONG']

    x = request_client.post_order(symbol=tl.symbol,  # 交易对
                                  side=side[dz],  # 买卖方向 SELL, BUY
                                  ordertype='STOP_MARKET',  # 交易类型
                                  positionSide=positionSide[cc],  # 在双向持仓模式下必填,且仅可选择 LONG 或 SHORT
                                  timeInForce='GTC',
                                  quantity=sl,  # 下单数量,使用closePosition不支持此参数
                                  #price=jg,
                                  stopPrice=jg

                                  )
    return x
def LIMIT(dz,cc,jg,sl):#挂单交易 交易动作10，持仓方向10,价格，数量
    global suo
    if cc==1:suo[0]=1
    if cc==0:suo[1]=1
    print(dz,cc,jg,sl)
    jg=str(jg)
    sl=str(sl)

    side=['SELL', 'BUY']
    positionSide=[ 'SHORT','LONG']
    ##print(dz,cc,jg,sl)
    x = request_client.post_order(symbol=tl.symbol,  # 交易对
                                  side=side[dz],  # 买卖方向 SELL, BUY
                                  ordertype='LIMIT',  # 交易类型
                                  positionSide=positionSide[cc],  # 在双向持仓模式下必填,且仅可选择 LONG 或 SHORT
                                  timeInForce='GTC',
                                  quantity=sl,  # 下单数量,使用closePosition不支持此参数
                                  price=jg

                                  )
    return x.__dict__
'''
1( 现货向USDT本位合约),
2( USDT本位合约向现货)
3( 现货向币本位合约)
4( 币本位合约向现货)
'''
def huazhan(*a):#dx对象，数量，划转类型
    dx,je,lx=a
    
    client1.futures_transfer(asset=dx, amount=je, type=lx)
    
xintiao=1#划转事件模拟心跳
keep_id=0#计数缓存
chongqijishu=0
def fun_timer():
    global timer,keep_id,xintiao,request_client,xt_socket,chongqijishu,client1
   
    if xt_socket==1:#一分钟不在线重连
        xt_socket=0
    else:chonglian()#重连
        

    xintiao+=1
    xh_=xintiao#心跳缓存
    try:
        if xintiao>2:xintiao=1
        huazhan('usdt',0.001,xintiao)
        keep_id+=1
    except Exception as e:
        client1 = Client(g_api_key, g_secret_key)#现货客户端
        xintiao =xh_
 
    if keep_id>int(55):
        chongqijishu+=1
        try:request_client.keep_user_data_stream()#55分钟更新一次
        except Exception as e:chonglian()#重连
        keep_id=0
        
    timer = threading.Timer(1*60, fun_timer)#分钟连接一次
    timer.start()
    
timer = threading.Timer(1*60, fun_timer)
timer.start()  

def chonglian():
    global listen_key,sub_client
    print('自定义重连')
    #for i  in sub_client.connections:i.ws.close()#关闭连接
    while len(sub_client.connections)>0:del sub_client.connections[0]
    
    request_client = RequestClient(api_key=g_api_key, secret_key=g_secret_key)  
    listen_key = request_client.start_user_data_stream()
    sub_client.subscribe_user_data_event(listen_key, callback, error)
    sub_client.subscribe_aggregate_trade_event(tl.symbol, call_symbol, error)#行情监听
    
def call_symbol(data_type, event):
    global btcjg
    if type(event)!=int :
        with lock1:
            btcjg=event.price#现价
            bodong(event)

def error(e: 'BinanceApiException'):
    
    print(e.error_code + e.error_message)

    
def callback(ws, event: 'any'):
    global ddb,fsl,fjg,suo,listen_key,sub_client,xt_socket
    if type(event)!=int and hasattr(event, '__dict__'):
        xt_socket=1#在线检测
        if event.eventType=='listenKeyExpired':#掉线监听
            return ''
        
        #print(event.__dict__)
        if type(event)==orderupdate.OrderUpdate:#订单变动

            if event.positionSide=='LONG':suo[0]=0
            if event.positionSide=='SHORT':suo[1]=0
                                                

        
        if type(event)==accountupdate.AccountUpdate:#资金变动，仓位变动监听
            if 'type' in event.__dict__:
                if event.type=='WITHDRAW' or event.type=='DEPOSIT':return '' #跳过资金资金划转的消息
            #if hasattr(event, 'positions'):
            #print('positions' in event.__dict__)
            
            if 'eventTime' in event.__dict__:
                t=datetime.datetime.fromtimestamp(int(event.eventTime/1000)).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                print(t)
            
            if 'balances' in event.__dict__ :
                if len(event.balances)>0:
                    if event.balances[0].crossWallet>tl.benjin :
                        tl.benjin=  event.balances[0].crossWallet  #_____________更新余额
                        print('余额变化',event.balances[0].crossWallet)

            if 'positions' in event.__dict__ :#_____________仓位更新
                if len(event.positions)>0 :
                    if 'positionSide' in event.positions[0].__dict__:
                        if event.positions[0].positionSide=='LONG':
                            fsl[0],fjg[0]=abs(event.positions[0].amount),event.positions[0].entryPrice
                        if event.positions[0].positionSide=='SHORT':#空仓事件
                            fsl[1],fjg[1]=abs(event.positions[0].amount),event.positions[0].entryPrice
                        print('仓位变化',fsl,fjg)
                    
            
                
            
                
           

# 交易触发 条件
#如果现在需要做空，需要看价格连续上涨不买，当价格下跌一个单位是挂单。
#需要一个定量标准
def pd1(jg):#波动定位器
    global tdjl,jg_i
    if len(tdjl)>200:tdjl=tdjl[len(tdjl)-200:]

    while pow(tl.ji,jg_i-1)>jg:# 计算下跌次数
        jg_i-=1
        jg_=jindu(pow(tl.ji,jg_i),tl.price_jd)
        tdjl.append(['0',jg_])

        
    while pow(tl.ji,jg_i+1)<jg:# 计算下跌次数
        jg_i+=1
        jg_=jindu(pow(tl.ji,jg_i),tl.price_jd)
        tdjl.append(['1',jg_])


def bodong(event):#量化波动
    global tdjl,jg_i,t_suo,ZF
    if t_suo+10<event.time:t_suo=event.time#时间锁
    else:return ''
    if len(tdjl)>200:tdjl=tdjl[len(tdjl)-200:]#切段历史数据避免内存过大
    jg=event.price
    jg_=jindu(pow(tl.ji,jg_i),tl.price_jd)
    xh_i=0#波动发生记录器
    while pow(tl.ji,jg_i-1)>jg:# 计算下跌次数
        jg_i-=1
        jg_=jindu(pow(tl.ji,jg_i),tl.price_jd)
        tdjl.append(['0',jg_])
        xh_i+=1
        #print('下跌一次',jg,jg_)
        
    while pow(tl.ji,jg_i+1)<jg:# 计算下跌次数
        jg_i+=1
        jg_=jindu(pow(tl.ji,jg_i),tl.price_jd)
        tdjl.append(['1',jg_])#tdjl.append(['1',jg1])
        xh_i+=1
        #print('上涨一次',jg,jg_)
    
    if xh_i>0:jyxh(jg_)

def sc_all_gd():#删除所有挂单
    pass
def jyxh(jg_,short_window=1, medium_window=7):#交易信号处理
    global suo,ddb,zyjg,ZF
    if suo[0]==1 or suo[1]==1 :return ''#单线程锁，避免上次交易还未完成
    l=len(tdjl)-1
    #交易信号生成
    df = pd.DataFrame({'price': tdjl})

    # 计算均线
    df['ema_short'] = df['price'].ewm(span=short_window, adjust=False).mean()
    df['ema_medium'] = df['price'].ewm(span=medium_window, adjust=False).mean()

    # 生成交易信号
    df['signal'] = 0  # 默认无信号
    df.loc[(df['ema_short'] > df['ema_medium']) , 'signal'] = 1  # 买入信号
    df.loc[(df['ema_short'] < df['ema_medium']), 'signal'] = -1  # 卖出信号
    
    #交易信号
    ZF=df['signal'].iloc[-1]

    print('Signal',ZF,jg_)
    if ZF==1 and fsl[0]==0:
        #市价买多交易
        sl=jindu(tl.benjin*tl.b/jg_,tl.sl_jd )
        MARKET(1,1,sl)
    if ZF==-1 and fsl[1]==0:
        #市价买空交易
        sl=jindu(tl.benjin*tl.b/jg_,tl.sl_jd )
        MARKET(0,0,sl)
    if fsl[0]>0 and (ZF==-1 or ZF==0):#市价卖多
        MARKET(0,1,fsl[0])
    if fsl[1]>0 and (ZF==1 or ZF==0):#市价卖空
        MARKET(1,0,fsl[1])
            

            
##############################################################          函数代码部分             ##############################################################   

    
##############################################################          逻辑代码部分             ##############################################################
suo=[0,0]#多仓线程锁
t_suo=0#再加一个时间锁
ddb=[[[],[]],[[],[]]]#订单id薄
zyjg=[0,0]#卖单挂单价格记录
tdjl=[]#波动记录 格式[涨跌，价格]
jg_i=0#价格系数
ZF = 1#做单方向 负为多，正为空
fc=[[],[]]

btcjg,ethjg=0.,0.
fsl,fjg=[0.,0.],[0.,0.]#仓位数量，仓位价格
tl = dx()  # 实例化
tl.price_jd,tl.sl_jd=jindu_get()#获取交易精度
tl.benjin=get_ye()#余额读取
cje=tl.benjin
fsl,fjg=cw_gx()#程序开跑前仓位检查
xt_socket=1#掉线监听
#ZF = request_client.get_mark_price(symbol=tl.symbol.lower())#做单方向 负为多，正为空
#ZF = ZF.lastFundingRate

eth = get_history2(tl.symbol.upper(), '1m', 1000)  # 获取数据集用于堆积启动数据
#eth=np.load('eth.npy',allow_pickle=True).tolist()
for i in eth:  # k线数据化
    pd1(float(i[1]))
    
request_client.cancel_all_orders(tl.symbol)  # 取消所有订单
if fsl[0]>0 or fsl[1]>0:#有仓位进行挂单
    pass
else:#没有仓位进行市价交易
    pass

#for i in tdjl:print(i)
print(tdjl[len(tdjl)-1])

sub_client.subscribe_user_data_event(listen_key, callback, error)#用户数据监听
sub_client.subscribe_aggregate_trade_event(tl.symbol, call_symbol, error)#行情监听

#threading.Timer(10,chonglian() ).start()
#MARKET(0,0,0.001)