最小二乘法（部分关键细节）

1 基础资料

最小二乘法的基础可以参照这个连接：http://t.csdn.cn/vlib7

2 求解部分通常使用SVD分解

什么是svd分解？

详细见我的另一份博文

http://t.csdn.cn/zUXJj

 2.1 为什么

在最小二乘法中，我们通常需要求解线性方程组Ax=b，其中A是一个m×n的矩阵，b是一个m维向量，x是一个n维向量。在矩阵A的秩小于n的情况下，Ax=b的解是不存在的，因此采用最小二乘法求解线性方程组是非常有必要的。

SVD分解是一种将矩阵A分解为A=UΣVT形式的方法，其中U和V为正交矩阵，Σ为对角矩阵，这种分解方法能够充分描述矩阵A的性质，也为最小二乘法提供了一种有效的求解方式。

根据SVD分解的定义，我们可以将矩阵A分解为A=UΣVT的形式，进而转化为(UΣVT)x=b的形式。由于U和V是正交矩阵，它们的逆矩阵就是它们的转置矩阵。因此，我们可以将上述方程进一步转化为x=VΣ−1UTb的形式。

在这个形式下，我们只需要计算U、V和Σ就可以直接求解x的值，从而完成最小二乘法的求解过程。这种方法比传统的高斯消元法或LU分解法更加有效，尤其是在矩阵A的维度很高时，可以节省计算量，并提高计算速度。

一句话说，SVD分解在最小二乘法中的应用，是利用矩阵分解的思想将线性方程组转化为求解SVD分解过程中的矩阵逆和矩阵乘法的形式，从而实现了高效和准确的求解线性方程组的目的。

2.2如何求解

在最小二乘法中，SVD分解可以用来求解矩阵A的伪逆矩阵A+。伪逆矩阵是一种将矩阵A广义逆的方法，它在实际应用中有着广泛的应用。具体地，根据SVD分解的定义，我们有：

A=UΣVT

其中，Σ是由非负奇异值按照降序排列而成的对角矩阵，Σ+是Σ的逆，同时还需要将Σ+中所有的零元素置为0，得到一个m×n的伪逆矩阵：

A+=VΣ+UT

接下来，可以用伪逆矩阵来求解最小二乘问题中的线性方程组Ax=b的解，即x=A+b。因此，最小二乘问题的求解过程可以总结为以下几个步骤：

1. 对矩阵A进行奇异值分解，得到A=UΣVT；
2. 计算伪逆矩阵A+，即A+=VΣ+UT；
3. 将最小二乘问题中的线性方程组Ax=b转化为x=A+b的形式，用伪逆矩阵A+求解即可。

 2.3 条件中涉及到的部分知识-为什么是非负的

在SVD中，奇异值是指对于一个矩阵，其特征值的平方根，可以表示矩阵变换的缩放因子。奇异值是非负的，是因为矩阵对称且正定，所以它的特征值都大于等于0，而奇异值是特征值的平方根，因此也都大于等于0。

而奇异向量则是指在矩阵变换过程中不发生变化的向量，因此是SVD中的重要部分。正如您所说，奇异向量满足正交性，这是因为SVD分解的结果是正交矩阵和对角矩阵的乘积，正交矩阵中的列向量互相正交，因此奇异向量也互相正交。

正交性和非负性是奇异值分解的重要性质，不仅在最小二乘法中有应用，还有很多其他应用，如主成分分析（Principal Component Analysis，PCA），特征提取和压缩等领域都有广泛的应用。

3 详细的实现方法

matlab中查看lsqcurvefit及polyfit

连接给出

lsqcurvefit：Solve nonlinear curve-fitting (data-fitting) problemsin least-squares sense - MATLAB lsqcurvefit

polyfit：Polynomial curve fitting - MATLAB polyfit

 也可以参照这个方法详细看看代码之间的顺序：

http://t.csdn.cn/tqNGz

4 小结

最小二乘法是一种常用的统计学方法，用于在给定一组数据点及其误差范围的情况下，拟合一个与之最相近的函数。最小二乘法在实际应用中有着广泛的应用场景，如数据拟合、信号处理、统计回归、机器学习等领域。通过对拟合函数的优化，可以得到更准确的预测结果，从而为实际应用提供了更可靠的基础。