A Singular Value Thresholding Algorithm for Matrix Completion

1, 前提假设

假设存在一个未知的方阵 M ∈ R n × n M\in R^{n\times n} MRn×n,其中存在有 m m m个采样得到的实例: { M i j : ( i , j ) ∈ Ω } \{M_{ij}:(i,j)\in \Omega\} { Mij:(i,j)Ω},其中 Ω \Omega Ω是基数为 m m m的随机子集。换句话说,就是在 M M M中,存在 m m m个已知的元素。

2, 前言

大部分秩为 r r r的矩阵 M M M可以通过求解下面的优化问题来解决:
minimize ⁡ ∥ X ∥ ∗  subject to  X i j = M i j , ( i , j ) ∈ Ω ( 1.1 ) \begin{array}{ll} \operatorname{minimize} & \|\boldsymbol{X}\|_{*} \\ \text { subject to } & X_{i j}=M_{i j}, \quad(i, j) \in \Omega \end{array}(1.1) minimize subject to XXij=Mij,(i,j)Ω(1.1)
只要样本数服从:
m ≥ C n 5 6 r l o g ( n )                  ( 1.2 ) m\ge Cn^{\frac{5}{6}}rlog (n) \;\;\;\;\;\;\;\;(1.2) mCn65rlog(n)(1.2)
其中 C C C为某个常数项(Note that an n × n matrix of rank r depends upon r ( 2 n − r ) r(2n - r) r(2nr) degrees of freedom.)。在式(1.1)中, ∥ X ∥ ∗ \|X\|_* X表示矩阵

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