期货交易记录20240714

2024年7月15号，期货交易第6篇记录。这一篇文中主要记录下，根据交易保证金筛选品种。

交易记录：目前空仓，亏损10个点。
接下来关注做多标的：菜粕、豆粕、纸浆、纯碱。

1. 菜粕，短期不看多，等待市场真正企稳。
2. 豆粕，短期不看多，美豆已经跌破生产成本，当前依然不做多，等待市场走势。看看能否在3000点企稳，但是当下不会去做空，因为盈亏比不占优势。
3. 纸浆，市场已经跌到前期盘整的中枢位置，等待市场给出信号。
4. 纯碱，目前房地产玻璃需求，光伏波路需求都偏弱，看能够在1750的位置企稳，等待市场给予信号。但是当下不会去做空，因为盈亏比不占优势。

期货交易系统构建步骤

选品：解决市场买卖什么标的问题
开仓：解决入市时机
头寸：头寸大小，解决仓位管理的问题
持仓：解决止损/盈亏比的问题
退出：解决什么时候退出一个盈利的头寸

一、选品

期货如何选品种：
1、根据现有交易所的品种做分类，详细的表格可以下载：期货品种分类。

2、根据目前的情况，放弃一些品种。

1. 资金门槛，比如金融期货有50万的资金门槛，可以选择放弃。因为开了证券账户的股指期权，这一块目前不打算开，也就先放弃了。
2. 行情少，成交量也小。选择放弃，比如普麦、早稻、晚稻、纤维板
3. 选品种价格低一些的品种。因为目前的主要持仓还是在股票，期货知识开了迷你仓位练习。保证金大于1.2万的放弃。
   根据合约价值全部筛选过后，剩余的品种如下表格：
   
   在仓位不增长的情况下，将交易的品种全部限制在上面的交易品种中，只会根据其他策略进一步删减，而不会新增。

2024年7月14号：
有色金属： 氧化铝、工业硅
黑色金属：螺纹钢、热卷、不锈钢、线材、硅铁、锰硅
轻工：玻璃、纸浆、纤维板
石油： 燃料油、LU燃油、沥青、液化气
化工：PTA、PVC、塑料、短纤、乙二醇、甲醇、聚丙烯、苯乙烯、尿素、纯碱
油脂： 豆粕、豆油、菜粕、菜油、棕榈油、花生
软商品： 棉花、白糖、鸡蛋

依然还是有34个品种，还需要根据下面的策略进一步删减品种。期货市场需要关注的品种更加集中。

3、选择波动小的一些品种，对于新手入场，知道上有顶，下有低的品种。持仓心理会好一些，比如铁矿石头价格，近些年的大周期就是在500-1000内波动。下一步，也需要投机各个品种历史的波动情况，对于一些波动太大可以暂时选择性的放弃。

4、了解市场的一些主流品种，以及结合上面自己梳理的步骤，一步一步的将自己的交易限制的少数品种。建立期货市场、现货市场、自身心理之间的熟练度。

熟悉市场目前的主流品种：
已经记录的：

1、豆粕品种详细分析

接下来的分析品种：
油脂：豆油、菜粕、菜油、棕榈油、花生

二、心态历练

• 一个完整的交易：70%的时间在等待，20%的时间在坚决执行，10%的时间在技术分析。要想猎人一样，锁定目标就耐性等待。如果自己在荒野中，猎枪中的子弹是有限的，想要提高命中率一定是耐性等待，一定进入射击区域，就要坚决而果断的执行。在市场中，自己只需要等待市场走出熟悉的图形，以及有把握的点位，这个时候才出手。
• 期货交易就像钓鱼：钓鱼技巧：1、选择垂钓点。2、放好诱饵。3、观察。4、调整心态。5、起钓。期货技巧：1、选品种。2、指定交易计划。3、观察。4、尝试性入市建议。5、达到盈利目标后平仓出局
• 不要一上来就想着赚几十倍，一波行情来的时候至少都有15%的涨幅，期货是带杠杆的，哪怕两层仓位，也是30%的盈利
• 交易的3M：思想、金钱、方法。思想：交易的心理。拒绝贪婪，如果有一个小的交易账户，贪婪不会帮助你更快的翻倍。对自己有帮助的是耐心和一致，这需要纪律。最不应该做的就是尝试过度交易或多度杠杠化你的小账户，并期待“走运”之心，因为即使你走运并增加了一些资金，你也只是强化了贪婪的行为，这最终会导致你失去所有利润并爆掉你的帐户。
• 不要一会看多，一会看空，多看中长期的大趋势。多做交易计划，减少盯盘。之所以出现无序的交易，更深一层次的本质是缺乏过硬的技术，没有过硬的技术来客观的分析市场。这就又回到了写文章的初衷，就是为了建立期货交易系统。
• 大多数人认为，交易时赌博。实际上交易 = 发现优势+风险管理+情绪掌控+一致执行+反复练习的无数小时

三、何时开仓

3.1、开仓纪律

• 保证金超过1.2万的品种不做
• 每次只持有一个品种。将仓位分为若干等份，比如5等份。当持有的仓位盈利总金额10%的时候，才可以开始下一个仓位。当亏损总金额的5%的时候，从新计算仓位等分。交易一笔一笔的做，不要怕错过机会，让利润来分摊风险，赢冲亏缩。
• 坚决不满仓
• 同一个品种，不可以短周期一会做多，一会做空。
• 期货交易，对于我们散户而言，本质一门生意，如果盈亏比达不到3:1，就不要碰

3.2、开仓时机

1、判断当下趋势、估值并结合个人风险偏好。因此开仓前先问自己四个问题：

• 做的这个品种，是震荡还是上行，还是下行
• 当前这个品种估值水平，是高位，还是低位，还是中间位置
• 问自己是更怕止损，还是更怕失去利润，失去机会
• 这个品种的基本面怎么样
  

这里结合上面当下关注的品种：豆粕。目前属于下行趋势，估值来到中地位，选择稳健的策略。因此目前空单可能不是很好的选择，随说美豆可能进一步下行，带动豆粕进入3000价格位置，但是盈亏比不高了，一个反弹就可能很被动。目前全球大豆丰产+国内消费需求并不强劲，因此多单机会也还未出现，因此继续等待。大概率往01/05合约去关注

3.3、开仓小技巧

• 如果已经单日大跌，超短线尽量先不做空；如果已经单日大涨，超短线尽量先不做多。等待盘整后的，下一次机会。可能刚追进去就被一个反弹给埋了
• 期货不亏大钱的黄金法则：60日线下方，坚决不做多；60日线上方，解决不做空

四、持仓纪律

• 计划你的交易，交易你的计划。不要在盘中随意的变更计划，尽量杜绝盘中做决策，减少盯盘。

五、接下来的计划

1. 分析油脂类标的
2. 统计各个品种的历史高低点位
3. 统计主流品种的季节周期性