2020年03月_bboysky45

转载 python中copy()和deepcopy()

参考文章：https://blog.csdn.net/u010712012/article/details/797541321. python的赋值与存储方式#第一种情况>> a = [1, 2, 3]>>> b = a>>> a = [4, 5, 6] //赋新的值给 a>>> a[4, 5, 6]>...

2020-03-30 19:11:02 237

原创多因子模型 —— 因子正交化处理

Why do this？传统的多因子模型处理共线性的方法，如IC加权、IR加权，ICIR加权等，都以IC值为基础确定各因子在模型中的权重。而IC是当期因子暴露与下一期收益间的相关系数。传统方法的缺陷是：如果因子间存在较强的相关性，通过上述加权方式，最终会导致因子对于某种风格的因子重复暴露。使得整个组合的表现严重偏向于该因子，削弱其他因子的效果。具体来说，当因子表现好时，组合会获得更高的...

2020-03-29 16:32:42 12233 3

原创多因子选股模型 —— 因子间相关性检验和等权因子法

1. import package and download datafrom atrader import *import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport mathimport statsmodels.api as smimport datetime as dtimpor...

2020-03-28 17:16:02 8836 1

原创多因子选股模型 —— 因子历史收益率（因子与股票收益率回归后的收益率）加权法

1. import package and download datafrom atrader import *import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport mathimport statsmodels.api as smimport datetime as dtimpor...

2020-03-28 16:50:01 4895

PB-ROE提供了一种投资的框架，这种框架是说，股票的PB和ROE之间存在近似的线性关系，ROE越高，PB越高，因此如果同时根据PB、ROE值来投资，很难选到同时满足PB最小、ROE最大的股票。但可以根据他们的线性关系进行选择，回归直线上的点可以视为合理的PB、ROE组合水平，这样位于回归线下方的股票都是PB被低估的，未来有很大的上升修复空间，而位于回归线上方的股票都是当前PB被高估的，未来会下降...

2020-03-27 16:39:05 7246 6

原创线性回归模型 —— 普通最小二乘法（OLS）推导与python实现

一般回归模型中回归的核心任务就是要通过样本信息来估计总体回归函数一元线性回归模型：一元线性回归模型假设x是一维的，即只考虑一个因素对y的影响，模型为 y=+x+μ, E (μ|x)= 0其中, 为回归系数。可以表示为当x = 0，时y的期望值；可以理解为x每增加一个单位，y...

2020-03-26 13:20:37 11944 1

原创股票多因子选股模型 —— 数据去极值

data_extreme#为什么要做去极值的工作（Why）在做回归分析的时候，因为过大或过小的数据可能会影响到分析结果，离群值会严重影响因子和收益率之间的相关性估计结果，因此需要对那些离群值进行处理## 有哪些去极值的方法（What）根据不同的距离判断标准，去极值有以下三种方法：* MAD法* 3????法* 百分位法## 去极值怎么做（How）一般去极值的处理方法就...

2020-03-25 19:37:03 3611 6

qq_18668137的博客