算法之路--极大似然（二）

最大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。简单而言，假设我们要统计全国人口的身高，首先假设这个身高服从服从正态分布，但是该分布的均值与方差未知。我们没有人力与物力去统计全国每个人的身高，但是可以通过采样，获取部分人的身高，然后通过最大似然估计来获取上述假设中的正态分布的均值与方差。

极大似然估计可以拆成三个词，分别是“极大”、“似然”、“估计”，分别的意思如下：
极大：最大的概率
似然：看起来是这个样子的
估计：就是这个样子的
连起来就是，最大的概率看起来是这个样子的那就是这个样子的。

但是首先看一下似然函数  的理解：

对于这个函数：  输入有两个：x表示某一个具体的数据；  表示模型的参数

如果  是已知确定的，  是变量，这个函数叫做概率函数(probability function)，它描述对于不同的样本点  ，其出现概率是多少。

如果  是已知确定的，  是变量，这个函数叫做似然函数(likelihood function), 它描述对于不同的模型参数，出现  这个样本点的概率是多少。

这有点像“一菜两吃”的意思。其实这样的形式我们以前也不是没遇到过。例如，  , 即x的y次方。如果x是已知确定的(例如x=2)，这就是  , 这是指数函数。 如果y是已知确定的(例如y=2)，这就是  ，这是二次函数。同一个数学形式，从不同的变量角度观察，可以有不同的名字。

别人博客的一个例子。

假如有一个罐子，里面有黑白两种颜色的球，数目多少不知，两种颜色的比例也不知。我 们想知道罐中白球和黑球的比例，但我们不能把罐中的球全部拿出来数。现在我们可以每次任意从已经摇匀的罐中拿一个球出来，记录球的颜色，然后把拿出来的球 再放回罐中。这个过程可以重复，我们可以用记录的球的颜色来估计罐中黑白球的比例。假如在前面的一百次重复记录中，有七十次是白球，请问罐中白球所占的比例最有可能是多少？

很多人马上就有答案了：70%。而其后的理论支撑是什么呢？

我们假设罐中白球的比例是p，那么黑球的比例就是1-p。因为每抽一个球出来，在记录颜色之后，我们把抽出的球放回了罐中并摇匀，所以每次抽出来的球的颜 色服从同一独立分布。

这里我们把一次抽出来球的颜色称为一次抽样。题目中在一百次抽样中，七十次是白球的,三十次为黑球事件的概率是P(样本结果|Model)。

如果第一次抽象的结果记为x1,第二次抽样的结果记为x2....那么样本结果为(x1,x2.....,x100)。这样，我们可以得到如下表达式：

P(样本结果|Model)

　　= P(x1,x2,…,x100|Model)

　　= P(x1|Mel)P(x2|M)…P(x100|M)

　　= p^70(1-p)^30.

好的，我们已经有了观察样本结果出现的概率表达式了。那么我们要求的模型的参数，也就是求的式中的p。

那么我们怎么来求这个p呢？

不同的p，直接导致P（样本结果|Model）的不同。

好的，我们的p实际上是有无数多种分布的。如下：

 

那么求出 p^70(1-p)^30为 7.8 * 10^(-31)

 

p的分布也可以是如下：

 

那么也可以求出p^70(1-p)^30为2.95* 10^(-27)

那么问题来了，既然有无数种分布可以选择，极大似然估计应该按照什么原则去选取这个分布呢？

答：采取的方法是让这个样本结果出现的可能性最大，也就是使得p^70(1-p)^30值最大，那么我们就可以看成是p的方程，求导即可！

 

那么既然事情已经发生了，为什么不让这个出现的结果的可能性最大呢？这也就是最大似然估计的核心。

我们想办法让观察样本出现的概率最大，转换为数学问题就是使得：

p^70(1-p)^30最大，这太简单了，未知数只有一个p，我们令其导数为0，即可求出p为70%，与我们一开始认为的70%是一致的。其中蕴含着我们的数学思想在里面。

70p^69(1-p)^30-p^70*30(1-p)^29=0。 解方程可以得到p=0.7。

例子二

假设我们要统计全国人民的年均收入，首先假设这个收入服从服从正态分布，但是该分布的均值与方差未知。我们没有人力与物力去统计全国每个人的收入。我们国家有10几亿人口呢？那么岂不是没有办法了？

不不不，有了极大似然估计之后，我们可以采用嘛！我们比如选取一个城市，或者一个乡镇的人口收入，作为我们的观察样本结果。然后通过最大似然估计来获取上述假设中的正态分布的参数。

有了参数的结果后，我们就可以知道该正态分布的期望和方差了。也就是我们通过了一个小样本的采样，反过来知道了全国人民年收入的一系列重要的数学指标量！

那么我们就知道了极大似然估计的核心关键就是对于一些情况，样本太多，无法得出分布的参数值，可以采样小样本后，利用极大似然估计获取假设中分布的参数值。

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