介绍:
专注量化投研平台/策略交易终端,工具开发,搭建与架构;擅长C++/Qt/C#期货/股票平台开发实践;同时基于自研投研系统专注于CTA期货与股票交易的管理与实盘实践;
案例介绍:
在个人,交易团队,私募系统,工具的设计以及随着业务进展不断的迭代中积累了丰富的交易系统设计,开发案例。覆盖全市场整个交易链路全流程,为每一种交易类型策略的每一种特定的交易需求场景保驾护航,以为交易者获得更优的交易价格和更优的交易效率。
项目名称 | 项目简介 | 涉及技术栈 | 功能 |
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股票全自动打板系统 | 实现股票短线交易,通过自动识别市场走势和板块轮动,自动交易打板,降低交易成本和风险。 | C++、MySQL、Win、Qt | 股票市场分析、板块轮动识别、自动交易打板、风控管理、黑白名单等 |
期货日内高频工具 | 针对期货市场,实现高频交易,通过快速响应配置的自定义策略,获取收益。 | C++、Qt、Winform | 快速响应市场波动、实现高频交易、风控管理 |
全球量化交易终端(投研/交易) | 提供全球范围内的量化交易解决方案,包括策略研究、交易执行、风险控制等。 | Python、C++、MySQL、Lua | 策略研究、交易执行、风险控制、交易数据分析 |
融航资管交易接口对接工具 | 实现融航资管系统与交易平台之间的对接,提供资管业务的交易支撑。 | MySQL、C# | 资管系统与交易平台对接、资管业务支撑 |
期货期现套利/跨期/SP套利交易终端(可视化) | 针对期货市场,实现套利交易,包括期货期现套利、跨期套利和SP套利。 | C#、MySQL、Winform | 套利交易、风险控制、策略分析、交易数据分析 |
Multicharts输出工具采集 - CTP接口自动化 | 实现Multicharts与CTP接口的对接,提供自动化交易功能。 | C++、Multicharts、CTP接口 | Multicharts与CTP接口对接、自动化交易 |
自研数字货币策略交易终端(托管Github- Okex,Ba,Bt,Bf) | 实现数字货币交易,提供策略交易支持。 | MySQL、GDI、Winform | 数字货币交易、策略交易、风险控制 |
天勤CTA量化策略交易框架(自研交易策略) | 提供CTA策略交易框架,包括自研交易策略的开发和执行。 | Python脚本、MySQL | CTA策略交易、自研交易策略开发和执行、风险控制 |
策略运营/交易员管理系统 | 提供策略运营和交易员管理支持,包括策略监控、风险控制和交易员绩效评估等。 | C#,WCF、MySQL、Linux | 策略监控、风险控制、交易员绩效评估、交易数据分析 |
期货/股票子账户系统(多交易员分账户结算) | 实现多交易员分账户结算,提供多账户管理支持。 | SQLite、MySQL、Linux | 多交易员分账户结算、多账户管理 |
本地/服务器端模拟撮合交易系统工具 | 提供本地和服务器端的模拟撮合交易系统,用于策略回测和仿真交易。 | C++、MySQL、多线程 | 模拟撮合交易、策略回测、仿真交易 |
交易员模拟仿真训练工具 | 提供交易员模拟仿真训练工具,用于交易员培训和绩效评估。 | Qt、MySQL | 交易员模拟仿真训练、绩效评估 |
资金管理模型仿真工具 | 提供资金管理模型仿真工具,用于资金管理模型的开发和评估。 | Winform、MySQL | 资金管理模型开发和评估、交易数据分析 |
Multicharts - IB对接方案 | Multicharts与IB接口的对接,提供自动化交易功能。 | C++、Multicharts、IB接口 | Multicharts与IB接口对接、自动化交易 |
IB-TWS接口对接与外盘期货自动化工具 | 实现IB-TWS接口的对接,提供外盘期货自动化交易支持。 | 。NET、C++、IB-TWS接口 | IB-TWS接口对接、外盘期货自动化交易、风险控制 |
股票版块截面动量分析系统、Alpha选股,期现货对冲(大宗商品期货和股票自组商品ETF对冲交易) | 提供股票版块截面动量分析和Alpha选股支持。 | MySQL、ZedGraph,C# | 版块截面动量分析、Alpha选股、交易数据分析 |
行情/交易接口标准化(万得,新浪,网易,Tushare,Quandl,IQFeed,文华财经等/华鑫,XTP,IB,CTP,恒生...) | 实现行情和交易接口的标准化,解决不同平台之间的对接问题。 | C++、MySQL、.NET | 行情和交易接口标准化、平台对接、交易数据分析 |
Multicharts策略开发 | 提供Multicharts策略开发支持,用于策略开发和回测。 | C++、Multicharts,EA | 策略开发、策略回测、交易数据分析 |
多账户跟单工具(多账户比例管理,风险管理) | 提供多账户跟单工具,包括多账户比例管理和风险控制等。 | MySQL、.NET | C# | 多账户比例管理、风险控制、交易数据分析 |
交易策略智能生成系统(python版本) | 实现交易策略的智能生成,提高策略开发效率。 | Python、MySQL | 交易策略智能生成、策略开发、策略回测 |
数据服务系统(接口接收,数据清洗,数据加工K线,指标计算,数据持久化,数据合成,数据广播) | 提供数据服务系统,包括数据接收、清洗、加工、指标计算、持久化、合成和广播等。 | Python、MySQL、.NET | 数据接收、清洗、加工、指标计算、持久化、合成、广播 |
回测系统工具(策略历史数据回测,生成报告,调优) | 提供回测系统工具,包括策略历史数据回测、报告生成和调优等。 | MySQL、C++ | 策略历史数据回测、报告生成、调优 |
K线定制与手工高频特殊功能(画线下单委托,快捷键处理等) | 提供K线定制和手工高频特殊功能支持,包括画线下单委托和快捷键处理等。 | C++、Python | K线定制、手工高频特殊功能、交易数据分析 |
SP套利合约单的网格自动化交易工具(全天候SP套利合约动态网格交易,可设定上下限,网格间距,基准价等) | 针对SP套利合约,实现动态网格交易,提供自动化交易支持。 | C++、MySQL、C# | 动态网格交易、自动化交易、风险控制、策略分析 |
撮合系统(仿真撮合+触价模拟撮合) | 提供撮合系统支持,包括仿真撮合和触价模拟撮合等。 | Java、MySQL、Linux | 撮合交易、仿真撮合、触价模拟撮合、交易数据分析 |
数字货币高频做市 | 依据行情深度报价特点,提供流动性支持,并在此基础上挂二元期权产品 | C#,Winform,Okex-API ,Biance-API | 双边报价,双边交易,高频触发 |
数字货币量化自动化交易终端 | 进行策略构建,自动化执行各数字货币的趋势,短线,以及高频交易策略 | C#,ZedGraph, | K线,委托资金持仓成交显示,策略编辑器,策略自动化交易,绩效报告 |
文华财经交易Multicharts信号对接器 | 将Multicharts交易策略信号捕获,并通过文华财经进行委托交易 | C++/C#,Win-Hook | Multicharts策略信号输出,Win-Hooker,信号转接; |
期货实盘大赛各参赛成员交易数据统计爬虫汇总器 | 针对性的爬取七禾,和讯实盘交易大赛等所有参赛选手的各类交易数据情况,汇总出各类选手的基础情况,资金曲线,当前净值,交易品种等等,学习他们的交易模式和当前交易品种。 | C#,WPF | HTTP,Reptile |
策略信号微信通知(文本通知,语音电话通知) | 策略执行过程中,可以将实时的策略信号,委托,成交,持仓,资金以及服务器或者个人PC的内存,网络,CPU资源占用等信息,实时的发送到个人飞书或者微信上,文本发送,或直接拨打语音电话都可以。 | C++、C#,FLAUI | 获取个人策略机信息,以及策略执行中的信号信息,即时实时的发送到微信上,并可以拨打语音电话提示交易者及时关注执行状态 |
【技术栈】:
语言 | 相关领域 |
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C++/Boost/STL | 软件开发、高性能计算、网络编程 |
Qt | 跨平台GUI开发、桌面应用程序开发 |
MFC | Windows GUI应用程序开发 |
C# | .NET平台开发、Windows应用程序开发、Web应用程序开发 |
Python | 数据科学、人工智能、Web开发、自动化脚本编写 |
数据库 | 相关领域 |
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MySQL | 关系型数据库管理、数据存储、数据分析 |
SQL Server | 关系型数据库管理、数据存储、数据分析 |
Redis | 内存数据库、缓存、消息队列 |
MD | 金融市场数据处理与分析 |
消息中间件 | 相关领域 |
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Redis | 消息中间件、分布式消息系统、缓存 |
Kafka | 消息中间件、分布式消息系统 |
RabbitMQ | 消息中间件、分布式消息系统 |
ZeroMQ | 网络通信、消息中间件 |
框架 | 相关领域 |
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RestFul | Web服务接口设计、开发、调试 |
Protobuf | 数据序列化、网络传输、存储 |
JSON | 数据交换格式、Web数据传输 |
MVC | Web应用程序开发模式 |
Winform | Windows GUI应用程序开发 |
WCF | 基于.NET的分布式服务平台 |
操作系统 | 相关领域 |
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Linux | 操作系统、服务器端开发 |
Windows | 操作系统、桌面应用程序开发 |
版本管理 | 相关领域 |
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Git/SVN/TFS/Github | 版本控制、代码管理 |
扩展:
技术栈与业务栈不断扩展中。业务栈涉及从行情,交易,投研,机器学习,算法交易,链路调优,交易执行,策略构建,自动化交易等整个全链路,欢迎交流;
有机器学习框架,使用策略和程序化致力于期货,股票,外盘等量化交易的朋友,可以多交流。公众号 : code2trade,微信:code2trade