利用python实现二叉树

树的基本概念

- 树的节点不能形成回路

- 森林是由多个数组成

树形结构的专有名词介绍

  • 度数:每一个节点的所有子树的个数
  • 层数:树的层数
  • 高度:树的最大层数
  • 树叶或终端节点:度数为零的节点
  • 父节点:与这个节点有链接的上一层节点
  • 子节点:每一个节点有链接的下一个节点
  • 祖先和子孙: 祖先:从树根到该节点路劲上所包含的节点;子孙:该节点往下追溯的任一节点
  • 兄弟节点: 有共同父节点的节点为兄弟节点
  • 非终端节点:树叶以外的节点
  • 同代:在同一棵树中具有相同层数的节点

二叉树

计算机存储树形结构一般是链表形式为主的。

定义:

* 二叉树最多只有两个子节点,每一个节点的度数小于等于2.

二叉树的特点:

  • 树不可以为空集
  • 树的度数为d>= 0 ,但二叉树的节点的度数 0 ⩽ d ⩽ 2 0\leqslant d \leqslant 2 0d2
  • 树的子树没有次序,二叉树有。左子树,右子树
  • 高度为k的二叉树的总结点树是$ 2^{k}-1$
  • 对于任意非空的二叉树T,如果 n 0 n_{0} n0为树叶节点,且度数为2的节点数是 n 2 n_{2} n2, n 0 = n 2 + 1 n_{0} = n_{2} + 1 n0</
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欧式看涨期权的二叉树定价法是金融学中一种计算期权价值的数值方法,它基于二叉树模型对期权价格进行递归计算。Python提供了丰富的库来支持这种计算,如`numpy`、`pandas`和`scipy`等。以下是使用Python实现欧式看涨期权二叉树定价的基本步骤: 1. **安装所需库**: 首先,确保已安装必要的库,如果尚未安装,可以使用以下命令安装: ```bash pip install numpy pandas scipy matplotlib ``` 2. **定义变量和参数**: - **S**: 股票当前价格。 - **K**: 期权执行价。 - **r**: 利率(无风险利率)。 - **T**: 期权到期时间(以年为单位,通常用小数表示)。 - **sigma**: 标准差(波动率)。 - **n**: 时间步长,一般采用等时间间隔。 - **m**: 二叉树深度,等于n * (T-1)。 3. **创建二叉树**: - 创建一个二维数组来存储每个时间步的价格节点。 - 初始化的第一层,包括S和S * exp(r * dt)两个值。 4. **计算期权价值**: - 使用Black-Scholes公式或其变种来计算每个节点的期权值。 - 递归计算左子和右子的期权价值,并取平均值作为当前节点的值。 - 根据期权性质(看涨期权),在达到的叶子节点时,如果股票价格大于执行价则价值为股票价格减去执行价,否则为0。 5. **计算最终期权价值**: - 从根节点开始回溯整个二叉树,累计期权的价值。 6. **代码示例**: ```python import numpy as np from math import exp, sqrt def black_scholes(S, K, r, sigma, t): d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * t) / (sigma * sqrt(t)) d2 = d1 - sigma * sqrt(t) return S * norm.cdf(d1) - K * exp(-r * t) * norm.cdf(d2) def binomial_tree Pricing(S, K, r, sigma, T, n=100): dt = T / n tree_values = np.zeros((n+1, 2)) tree_values = [S, S * exp(r * dt)] for i in range(1, n+1): for j in (0, 1): up_price = tree_values[i-1][j] * exp(sigma * sqrt(dt)) down_price = tree_values[i-1][j] * exp(-sigma * sqrt(dt)) tree_values[i][j] = max(up_price, down_price) if i == n else black_scholes(up_price, K, r, sigma, dt) return tree_values[n] # 假设参数 S = 100 K = 110 r = 0.05 sigma = 0.2 T = 1 n = 50 option_value = binomial_tree Pricing(S, K, r, sigma, T, n) print(f"欧式看涨期权价值: {option_value}") ```
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