fushare(python3)

fushare(python3)

主页链接

策略示例链接–聚宽社区

建议安装方法

pip install fushare

升级方法

pip install fushare --upgrade

最新版本

1.2.1
新增了每交易日17点自动爬数据并存本地csv文件功能，进而将数据发送给自己QQ邮件（微信有提醒）
1.2.3
新增指数日线行情爬取（持仓量加权）
1.2.5
修复指数日线行情bug
1.2.6
同bug，改成持仓量或成交量为0时都不进行加权

1.2.7
czce的rank_table中有的数值类型变成numpy.int，在_tableCut_cal函数末尾加了一句保证数据类型转换为int

1.2.8
pandas最新版0.24.0的pd.read_html函数在basis脚本中识别格式有区别，脚本中针对不同pandas版本识别不同

1.2.9
大商所的仓单数据网站格式变化

1.2.10
上期所成交量0时候有的为str格式的空白，解决该问题
20190502,20190503，去掉该交易日

作者：LowinLi

目录

• fushare库的初衷
• 展期收益率
• 注册仓单
• 现货价格和基差
• 会员持仓排名
• 日线行情K线
• anaconda环境配置
• 每日监控下载配置
• QQ邮箱SMTP服务设置

fushare库的初衷

传统的CTA策略以趋势为主，但是自从2017年以来，无论是长线还是短线的趋势策略都受制于商品波动率的降低，面临了多多少少的回撤，同时市场也逐渐趋于机构化理性化，因此在传统CTA策略的基础上加入基本面的因素显得迫在眉睫。近几年各券商的研报陆续提出了许多依赖于趋势行情以外的有效信号，它们的表现都与趋势策略有着很低的甚至负的相关性，这样通过多种不同类型的信号对冲得到的策略，就有机会在市场上取得非常棒的夏普率和稳定的收益。

fushare库的公开就是为了向各位同仁提供一个爬虫接口，避免各个研究组、机构重复造轮子爬取相关数据的资源浪费。

展期收益率

展期收益率是由不同交割月的价差除以相隔月份数计算得来，它反映了市场对该品种在近期交割和远期交割的价差预判。

通过get_rollYield_bar接口下载展期收益率&#