对于大部分人来说,量化交易是非常陌生与神秘的。本篇文章将带你入门量化交易,全文阅读约10分钟。
本篇文章内容摘要:
1.理解量化策略的基本框架。
2.十行代码完成双均线策略编写。
3.开启策略模拟交易,实时接收交易信号。
1.理解量化策略的基本框架
通常情况下,完整的量化交易策略至少需要确定两件事:
A.交易标的,即买什么;
B.确定交易时机,即怎么买卖。
让我们来设计一个简单完整的双均线量化交易策略:
策略交易标的:通策医疗;
策略交易时机:5日均线与20日均线金叉时,买入;5日均线与20日均线死叉时,卖出。
2.十行代码完成双均线策略
第一步:登录SuperMind量化交易平台,导航栏上点击“我的策略”—“策略研究”,点击右上角蓝色按钮“+新建策略”,再点击已创建的策略进入策略编译器页面,如下:
第二步:理解量化交易策略框架对应的代码框架。
def init(context):
#初始化函数:确定交易标的
def handle_bar(context, bar_dict):
#定时运行函数:确定交易时机
框架理解:
1.def init(context)与def handle_bar(context, bar_dict)是两个函数,函数格式固定为:def 函数名(参数),其中def后面带空格键,函数末尾必须带冒号。
2.def init(context)函数是初始化函数,只运行一次,确定初始化条件;def handle_bar(context, bar_dict)函数是定时运行函数,平台默认该函数定时运行。日级策略,每日9:30;分钟级策略,交易期间内的每分钟。