Python量化交易策略--双均线策略及代码

        双均线策略是比较经典的策略，股票的价格均线是投资参考的重要指标。均线有快线和慢线之分，当快线向上穿过慢线则是金叉，一般执行买入操作，当快线向下穿过慢线时则形成死叉，一般执行卖出操作。基于这个基本思路，出于兴趣爱好，便使用python复现了这个量化策略。代码封装如下。

        在运行这个代码块时，请先运行以下代码：

        pip install pandas

        pip install numpy

        pip install matplotlib

        pip install tqdm

        pip install qstock

        在电脑上安装了这些库之后就可以运行下面的封装代码了，具体讲解在代码块下面。

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm import tqdm
import qstock as qs

class Dual_moving_average_stra():
    '''
    code --> '000001'  str
    start_time --> '20220101'  str
    window0 --> 5  int
    window1 --> 10  int
    verbose --> bool  default=True
    plot --> bool default=True
    init_money = 10000 一万块本金 看末期能有多少收益
    '''
    def __init__(self, code, start_time, window0, window1, verbose=True, plot=True):
        self.code = code
        self.start_time = start_time
        self.window0 = window0
        self.window1 = window1
        self.verbose = verbose
        self.plot = plot
        
    def get_data(self):
        #print(self.code, self.start_time)
        df = qs.get_data(self.code, start=self.start_time, end=None, freq=101, fqt=1)
        df['MA_' + str(self.window0)] = df.rolling(self.window0, min_periods=1).mean()['close'] 
        df['MA_' + str(self.window1)] = df.rolling(self.window1, min_periods=1).mean()['close'] 
        df['gold'] = np.nan
        df.gold = df['MA_' + str(self.window0)] > df['MA_' + str(self.window1)]