同花顺Supermind量化交易 量化策略入门-编写第一个量化策略 附解析和代码

# 双均线策略
# 策略逻辑：当五日均线与二十日均线金叉时买入，当五日均线与二十日均线死叉时卖出。
# 初始化函数,全局只运行一次
def init(context):
    # 设置要操作的股票：贵州茅台
    context.security = '600519.SH'
# 设置买卖条件，每个交易频率（日/分钟/tick）调用一次
def handle_bar(context, bar_dict):
    # 获取股票过去20天的收盘价数据
    closeprice = history(context.security, ['close'], 20, '1d', False, 'pre', is_panel=1)
    # 计算20日均线
    MA20 = closeprice['close'].mean()
    # 计算5日均线
    MA5 = closeprice['close'].iloc[-5:].mean()
    # 如果5日均线大于20日均线,则全仓买入股票
    if MA5 > MA20 :
        # 记录这次买入
        log.info("买入 %s" % (context.security))
        # 按目标市值占比下单
        order_target_percent(context.security, 1)
    # 如果5日均线小于20日均线,则清仓股票
    elif MA20 > MA5 :
        # 记录这次卖出
        log.info("卖出 %s" % (context.security))
        # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
        order_target(context.security, 0)

编写第一个量化策略

　　对于大部分人来说，量化交易是非常陌生与神秘的。本节内容将带你开启第一个量化策略！
　　本节内容摘要：
　　　　1.理解量化策略的基本框架。
　　　　2.学会编写一个简单的量化交易策略。
　　　　3.学会将量化交易策略绑定实盘模拟交易，并实时收到交易策略的买卖信号。

　　1.理解量化策略的基本框架

　　　通常情况下，完整的量化交易策略至少需要确定两件事：
　　　　A.交易标的，即买什么；
　　　　B.确定交易时机，即怎么买卖。
　　　让我们来设计一个简单完整的量化交易策略:
　　　　策略交易标的：贵州茅台；
　　　　策略交易时机：5日均线与20日均线金叉时，买入；5日均线与20日均线死叉时，卖出。

　　2.学会编写一个简单的量化交易策略

　　第一步：打开SuperMind量化交易平台，先在上方导航栏点击“我的策略”—“策略编译”，再点击蓝色按钮“+新建策略”，接着点击已创建的策略进入策略编译器页面，如下：

　　温馨提示：“回测列表”下方三个按钮，可以设置编译器字体大小，背景颜色，编译设置，开启全屏编译，查看API文档，如下：