指数平滑方法
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指数平滑类方法
山高月小 水落石出
在广袤的空间和无限的时间中，能与你共享同一颗行星和同一段时光，是我莫大的荣幸。
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单变量时间序列预测-指数平滑方法附篇1：多重季节性模型
原创 2019-01-04 20:48:11 · 1668 阅读 · 0 评论 -
单变量时间序列预测-指数平滑方法专题5：三参数（季节性）指数平滑乘法模型详解（不带阻尼因子φ）
原创 2019-01-04 20:45:50 · 819 阅读 · 0 评论 -
单变量时间序列预测-指数平滑方法专题4：三参数（季节性）指数平滑加法模型详解（不带阻尼因子φ）
原创 2019-01-01 22:15:11 · 919 阅读 · 0 评论 -
单变量时间序列预测-指数平滑方法专题3：双参数（趋势性）指数平滑乘法模型详解（不带阻尼因子φ）
修正：式④中第一项，(Lt / Lt-1)应改为(Lt - Lt-1)，因为该项表示由level项算出的从下一点与当前点间的斜率，应用减法而不是除法。原创 2019-01-01 22:12:41 · 711 阅读 · 0 评论 -
单变量时间序列预测-指数平滑方法专题2：双参数（趋势性）指数平滑加法模型详解（不带阻尼因子φ）
原创 2018-12-31 20:26:57 · 1038 阅读 · 0 评论 -
单变量时间序列预测-指数平滑方法专题1：单参数指数平滑方法详解
原创 2018-12-31 20:20:27 · 696 阅读 · 5 评论 -
对简单指数平滑方法（SES）的讨论——当进行加权的真实值与预测值不同期时
1简单平滑方法中“下一期预测值等于当期真实值与当期预测值的加权值”。如果“下一期预测值等于当期真实值与上一期预测值的加权值”，则将损失掉1/2的真实值信息；即当等号右边进行加权的预测值项比真实值项滞后一期时，则只使用了1/2的真实值信息。当预测值比真实值滞后两期时，只使用了1/4的真实值信息，损失3/4的信息。当预测值比真实值滞后n期时，只使用了(1/2)**n期数的真实值，损失1-(1/2)*...原创 2020-04-22 11:44:34 · 1368 阅读 · 0 评论