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原创 利用遗传算法进行高频因子挖掘(四)
文章目录修改_Program类1 引入新属性2 build_program(self, random_state)3 execute(self, X)4 变异5 其他修改_Program类本章主要关于如何把第二章新增的函数加入算法中1 引入新属性ts_function_set时间序列函数集fixed_function_setTA-Lib固定参数函数集d_ls时间序列函数参数 ‘d’ 可选范围2 build_program(self, random_state)这里
2020-10-26 16:17:02 7325 18
原创 利用遗传算法进行高频因子挖掘(三)
文章目录定义fitness1 思考2 选择附录定义fitness首先,很高兴有这么多的人阅读我写的这个系列,我也收到了许多催更的私信,感谢大家的关注。后来没更新的原因是这个项目的结果不如我所愿,没做出什么有趣的东西,不过既然有需求那我就简单的整理一下我的后续工作和结果吧。1 思考前面已经说过了,我们的目的是把遗传算法用到因子挖掘上,这样传统的评价公式的标准就不一样了。我们直接用未来收益作为y与y_pred计算mse或其他类似的标准当然是可以的,但这意味着我们的目标变成了寻找指标拟合收益曲线这样
2020-10-26 16:12:07 8140 8
原创 利用遗传算法进行高频因子挖掘(二)
文章目录自定义函数1 修改类_Function2 自定义时间序列函数3 TA-Lib函数3.1 非固定参数函数3.2 固定参数函数4 定义函数集5 总结和展望自定义函数参考研报:191125-华泰证券-华泰人工智能系列之二十六:遗传规划在CTA信号挖掘中的应用1 修改类_Function参照研报,本章中我们将增加自定义的时间序列函数和TA-Lib函数。相比于GPlearn中对类_Function的定义,这里我们需要额外增加一个回滚周期,于是需要对类进行修改,增加参数is_ts和属性d,分别代表此
2020-07-30 19:05:14 10736 4
原创 利用遗传算法进行高频因子挖掘(一)
文章目录GPlearn包学习1 gplearn._program1.1 **class** _Programeparamsattributesfunctions1.2 总结2 gplearn.genetic2.1 **function** _parallel_evolve2.2 **class** BaseSymbolic(BaseEstimator, metaclass=ABCMeta)__init___verbose_reporterfit2.3 其他3 gplearn.funtions3.1 **cl
2020-07-30 11:27:35 17172 1
原创 Mark:MPICH2 安装遇到的那些坑
Mark:MPICH2 win10下安装遇到的那些坑【安装教程】【配置MPICH2】编辑于2019/9/17 2:51安装及调试过程参考:https://blog.csdn.net/u013642500/article/details/83549093这里说几个安装时遇到的问题,和百度许久查到的解决方案,目录就统一用上面这位博主的吧。【安装教程】这里我安装的版本是mpich2-1.4...
2019-09-17 04:18:16 9817 14
原创 Investments II
南开大学数学院投资学课程(本科生)笔记整理,不同于金融的投资学,此课程包含大量数学推导。第二部分包括资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)及资本市场线、证券市场线等概念及模型。
2018-12-14 17:55:08 709
原创 Investments I
南开大学数学院投资学课程(本科生)笔记整理,不同于金融的投资学,此课程包含大量数学推导。第一部分包括关于投资组合的基础知识及现代投资组合理论(MPT)的描述及模型推导。
2018-12-11 17:41:54 1771 2
空空如也
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