协方差计算逻辑

一、协方差的计算

已知两组数据,计算其协方差


X:3     5     4    12    9

Y:5    15    5    6      7

 

1.Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)

E(X)=(3+5+4+12+9)/5=6.6

E(Y)=(5+15+5+6+7)/5=7.6

E(XY)=(3*5+5*15+4*5+12*6+9*7)/5=49

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=49-6.6*7.6=-1.16

 

2.\large cov(X,Y)=\frac{ \sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{X})(Y_{i}-\bar{Y})}{n}

\small \bar{X}=(3+5+4+12+9)/5=6.6

\small \bar{Y}(5+15

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