协方差计算方法

关于协方差矩阵，对于抽象的公式一时不能正确的反应和理解，看到ybdesire的有关介绍，恍然大悟。在这里表示感谢。

 

协方差的定义

 

对于一般的分布，直接代入E(X)之类的就可以计算出来了，但真给你一个具体数值的分布，要计算协方差矩阵，根据这个公式来计算，还真不容易反应过来。网上值得参考的资料也不多，这里用一个例子说明协方差矩阵是怎么计算出来的吧。

记住，X、Y是一个列向量，它表示了每种情况下每个样本可能出现的数。比如给定

则X表示x轴可能出现的数，Y表示y轴可能出现的。注意这里是关键，给定了4个样本，每个样本都是二维的，所以只可能有X和Y两种维度。所以

 

 

用中文来描述，就是：

协方差(i,j)=（第i列的所有元素-第i列的均值）*（第j列的所有元素-第j列的均值）

这里只有X,Y两列，所以得到的协方差矩阵是2x2的矩阵，下面分别求出每一个元素：

       所以，按照定义，给定的4个二维样本的协方差矩阵为：

 

当然，这只是二维样本情况下的计算，在对其进行高维扩展时，协方差矩阵的维度也会随之增大。我们可以得到，若样本为n维，则协方差矩阵就是n*n的方阵。