第四章：课后习题SAS代码

4.1.某公司过去50个月每月盈亏情况

（1）绘制该序列时序图；

（2）判断该序列的平稳性与纯随机性；

（3）考察该序列的自相关系数和偏自相关系数的性质；

（4）选择适当模型拟合该序列的发展；

（5）利用拟合模型预测该公司未来五年的盈亏情况。

本题SAS代码

data a; input x@@; t=_n_; cards; -2.000  -0.703  -2.232  -2.535  -1.662  -0.152 2.155 2.298 0.886 1.871 1.933 2.221   0.328 -0.103 0.337 1.334 0.864 0.205 0.555 0.883 1.734    0.824 -1.054  1.015 1.479 1.158 1.002  -0.415 -0.193 -0.502 -0.316 -0.421   -0.448 -2.115 0.271 -0.558 -0.045 -0.221 -0.875 -0.014 1.746 1.481    0.950 1.714 0.220 -1.924 -1.217 -1.907 0.200 -0.237 ; proc arima data=a; identify var=x stationarity=(adf); estimate p=1 noint; forecast id=t lead=60; run;

答案

（1）绘制时序图（略）

（2）该序列为平稳非白噪声

（3）自相关图拖尾，偏自相关图一阶截尾

（4）拟合AR(1)模型

（5）五年预测值见sas输出（略）

4.2

本题SAS代码

data a; input x@@; t=_n_; cards; 4.101 3.297 3.533 5.687 6.778 4.873 3.592 3.973 2.731 3.557 2.863 4.170 4.225 2.581 1.965 4.257 4.373 3.573 3.320 2.257 3.110 4.574 5.328 2.645 2.859 3.721 3.836 2.417 3.074 3.483 3.847 3.250 3.735 4.842 3.564 3.109 2.463 1.778 1.450 1.956 2.196 4.584 3.715 1.853 2.543 2.123 2.756 3.690 ; proc arima data=a; identify var=x stationarity=(adf); estimate q=1; forecast id=t lead=60; run;

答案

（1）绘制时序图（略）

（2）该序列为平稳非白噪声序列

（3）自相关图一阶截尾，偏自相关图拖尾

（4）拟合MA(1)模型