密度函数
设 X N ( μ , σ 2 ) X ~ N(\mu,\sigma^2) X N(μ,σ2)，其概率密度为
f ( x ) = 1 2 π σ e − ( x − μ ) 2 2 σ 2 , σ > 0 , − ∞ < x < + ∞ f(x)=\frac1{\sqrt{2 \pi} \sigma}e^{- \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\text{$\sigma>0$},\text{$-\infty<x<+\infty $} f(x)=2πσ1e−2σ2(x−μ)2,σ>0,−∞<x<+∞
期望
E ( X ) = ∫ − ∞ + ∞ x f ( x ) d x = ∫ − ∞ + ∞ x ∗ 1 2 π σ e − ( x − μ ) 2 2 σ 2 d x E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}x*\frac1{\sqrt{2 \pi} \sigma}e^{- \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx E(X)=∫−∞+∞xf(x)dx=∫−∞+∞x∗2πσ1e−2σ2(x−μ)2dx
令 x − μ σ = t ⇒ x = μ + σ t \frac{x-\mu}{\sigma}=t \Rightarrow x=\mu+\sigma t σx−μ=t⇒x=μ+σt
所以：
E
(
X
)
=
∫
−
∞
+
∞
x
∗
1
2
π
σ
e
−
(
x
−
μ
)
2
2
σ
2
d
x
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
(
μ
+
σ
t
)
e
−
t
2
2
d
t
=
u
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
e
−
t
2
2
d
t
+
σ
2
π
∫
−
∞
+
∞
t
e
−
t
2
2
d
t
=
μ
\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty}x*\frac1{\sqrt{2 \pi} \sigma}e^{- \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^{+\infty}(\mu + \sigma t)e^{-\frac{t^2}{2}}dt \\ &= u \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt + \frac{\sigma}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}}dt \\ &= \mu \end{aligned}
E(X)=∫−∞+∞x∗2πσ1e−2σ2(x−μ)2dx=2π1∫−∞+∞(μ+σt)e−2t2dt=u2π1∫−∞+∞e−2t2dt+2πσ∫−∞+∞te−2t2dt=μ
方差
D ( x ) = ∫ − ∞ + ∞ ( x − μ ) 2 f ( x ) d x = ∫ − ∞ + ∞ ( x − μ ) 2 1 2 π σ e − ( x − μ ) 2 2 σ 2 d x \begin{aligned} D(x) &=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 \frac1{\sqrt{2 \pi} \sigma}e^{- \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \end{aligned} D(x)=∫−∞+∞(x−μ)2f(x)dx=∫−∞+∞(x−μ)22πσ1e−2σ2(x−μ)2dx
令 x − μ σ = t ⇒ x = μ + σ t \frac{x-\mu}{\sigma}=t \Rightarrow x=\mu+\sigma t σx−μ=t⇒x=μ+σt
D ( x ) = σ 2 2 π ∫ − ∞ + ∞ t 2 e − t 2 2 d t = σ 2 2 π ( − t e − t 2 2 ∣ − ∞ + ∞ + 1 2 π ∫ − ∞ + ∞ e − t 2 2 d t ) = 0 + σ 2 2 π 2 π = σ 2 \begin{aligned} D(x) &= \frac{{\sigma}^2}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2e^{ - \frac{t^2}{2}} dt \\& =\frac{{\sigma}^2}{\sqrt{2 \pi}} \left( -te^{- \frac{t^2}{2}} |_{-\infty} ^{+\infty} + \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\right) \\ &= 0 + \frac{\sigma^2}{\sqrt{2 \pi}}\sqrt{2 \pi} \\ &= \sigma^2 \end{aligned} D(x)=2πσ2∫−∞+∞t2e−2t2dt=2πσ2(−te−2t2∣−∞+∞+2π1∫−∞+∞e−2t2dt)=0+2πσ22π=σ2
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