【MATLAB第28期】基于MATLAB的GWO-GMDH时间序列预测模型

【MATLAB第28期】基于MATLAB的GWO-GMDH时间序列预测模型

一、模型简介

• GMDH（Group Method of Data Handling，数据处理的群组方法）是一种经典的机器学习算法，它可以用于多输入单输出的预测问题，其主要思想是通过组合多个单元来构建一个多项式模型，并通过逐步加入新的输入变量来不断改进模型的精度和泛化能力。

• 虽然 GMDH 可以用于预测问题，但它不是一个端到端的神经网络模型。在 GMDH
  中，数据处理和特征提取是通过组合不同的单元来完成的，而没有像神经网络那样明确的输入层、隐藏层和输出层。此外，GMDH 的组合过程是通过选择最优的模型来完成的，而不是通过反向传播等优化算法来训练模型。 因此，尽管 GMDH 可以用于多输入单输出的预测问题，但它并不满足端到端神经网络的特征，不能用于更复杂的任务，如图像分类、语音识别等。对于这些任务，需要使用更复杂的神经网络模型，如卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）等。

  总之，GMDH 可以作为一种有效的预测算法，但它并不是一个端到端的神经网络模型，不能满足复杂任务的要求。

二、模型思路

• 通过GWO灰狼群智能算法，优化GMDH模型适应度函数，其中，适应度函数可以选择测试集的RMSE值。超参数可选择MaxLayerNeurons
  一层（Layer）中最大神经元个数、 MaxLayers 最大层数（Layers）和alpha选择压力。

三、代码展示

clc;
clear;
close all;
%% 加载数据
data = load('global_ice_volume');
x = data.x;

Delays = [1 2 3 4 5];%延迟五个值 即滑动窗口值
[Inputs, Targets] = CreateTimeSeriesData(x,Delays);% 创建时间序列数据

nData = size(Inputs,2);%输入样本数量
% Perm = randperm(nData);
Perm = 1:nData;%1:214

% Train Data
pTrain = 0.7;%训练集70%
nTrainData = round(pTrain*nData);%训练集样本个数
TrainInd = Perm(1:nTrainData);%1:150
TrainInputs = Inputs(:,TrainInd);%训练输入
TrainTargets = Targets(:,TrainInd);%训练输出

% Test Data
pTest = 1 - pTrain;%测试集
nTestData = nData - nTrainData;%测试集样本个数
TestInd = Perm(nTrainData+1:end);
TestInputs = Inputs(:,TestInd);%测试输入
TestTargets = Targets(:,TestInd);%测试输出
save data
%% Create and Train GMDH Network

params.MaxLayerNeurons = 25;   % 一层（Layer）中最大神经元个数
params.MaxLayers = 5;          % 最大层数（Layers）
params.alpha = 0;              % 选择压力
params.pTrain = 0.7;           % 训练集比例

四、效果展示

左图为优化后，右图为优化前。

优化后超参数。

五、代码获取

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