线性规划系列
目录
1 问题提出
试给该公司设计一种投资组合方案,即用给定资金M ,有选择地购买若干种资产 或存银行生息,使净收益尽可能大,使总体风险尽可能小。
2 符号规定和基本假设
3 模型的分析与建立
4. 模型简化
模型一 固定风险水平,优化收益
模型二 固定盈利水平,极小化风险
模型三 用投资偏好系数赋权
模型一的求解
由于a是任意给定的风险度,到底怎样没有一个准则,不同的投资者有不同的风险度。我们从 a = 0开始,以步长 Δ a = 0.001 进行循环搜索,编制程序如下:
clc,clear
a=0;
hold on
while a<0.05
c=[-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185];
A=[zeros(4,1),diag([0.025,0.015,0.055,0.026])];
b=a*ones(4,1);
Aeq=[1,1.01,1.02,1.045,1.065];
beq=1;
LB=zeros(5,1);
[x,Q]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);
Q=-Q;
plot(a,Q,'*r');
a=a+0.001;
end
xlabel('a'),ylabel('Q')
5 结果分析
1. 风险大,收益也大。 高收益伴随着高风险.
2.当投资越分散时,投资者承担的风险越小,这与题意一致。即:
冒险的投资者会出现集中投资的情况,保守的投资者则尽量分散投资。
线性规划习题集
1.试将下述问题改写成线性规划问题:
2.试将下列问题改写成线性规划问题:
6.某战略轰炸机群奉命摧毁敌人军事目标。已知该目标有四个要害部位,只要摧 毁其中之一即可达到目的。为完成此项任务的汽油消耗量限制为 48000 升、重型炸弹 48 枚、轻型炸弹 32 枚。飞机携带重型炸弹时每升汽油可飞行 2 千米,带轻型炸弹时每 升汽油可飞行 3 千米。又知每架飞机每次只能装载一枚炸弹,每出发轰炸一次除来回路 程汽油消耗(空载时每升汽油可飞行 4 千米)外,起飞和降落每次各消耗 100 升。有关 数据如表 4 所示。
假设:
(1)每种货物可以无限细分;
(2)每种货物可以分布在一个或者多个货舱内;
(3)不同的货物可以放在同一个货舱内,并且可以保证不留空隙。
问应如何装运,使货机飞行利润最大?