线性规划(四): 投资的收益和风险、线性规划习题集

线性规划系列

线性规划(一):基本概念

线性规划(二):运输问题 (产销平衡)  & 指派问题

线性规划(三): 对偶理论与灵敏度分析

线性规划(四): 投资的收益和风险


目录

1 问题提出 

2  符号规定和基本假设 

3 模型的分析与建立 

4. 模型简化 

模型一  固定风险水平,优化收益 

模型二   固定盈利水平,极小化风险 

模型三  用投资偏好系数赋权

模型一的求解 

5  结果分析 

线性规划习题集 


1 问题提出 

试给该公司设计一种投资组合方案,即用给定资金M ,有选择地购买若干种资产 或存银行生息,使净收益尽可能大,使总体风险尽可能小。 

2  符号规定和基本假设 

3 模型的分析与建立 

4. 模型简化 

模型一  固定风险水平,优化收益 

模型二   固定盈利水平,极小化风险 

模型三  用投资偏好系数赋权

模型一的求解 

由于a是任意给定的风险度,到底怎样没有一个准则,不同的投资者有不同的风险度。我们从 a = 0开始,以步长 Δ a = 0.001 进行循环搜索,编制程序如下: 

​​​​​​​​clc,clear 
a=0; 
hold on 
while a<0.05     
    c=[-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185];     
    A=[zeros(4,1),diag([0.025,0.015,0.055,0.026])];     
    b=a*ones(4,1);     
    Aeq=[1,1.01,1.02,1.045,1.065];     
    beq=1;     
    LB=zeros(5,1);     
    [x,Q]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);     
    Q=-Q;     
    plot(a,Q,'*r');     
    a=a+0.001; 
end 
xlabel('a'),ylabel('Q') 

5  结果分析 

1. 风险大,收益也大。 高收益伴随着高风险.

2.当投资越分散时,投资者承担的风险越小,这与题意一致。即:

冒险的投资者会出现集中投资的情况,保守的投资者则尽量分散投资。 

线性规划习题集

1.试将下述问题改写成线性规划问题: 

2.试将下列问题改写成线性规划问题: 

 

 6.某战略轰炸机群奉命摧毁敌人军事目标。已知该目标有四个要害部位,只要摧 毁其中之一即可达到目的。为完成此项任务的汽油消耗量限制为 48000 升、重型炸弹 48 枚、轻型炸弹 32 枚。飞机携带重型炸弹时每升汽油可飞行 2 千米,带轻型炸弹时每 升汽油可飞行 3 千米。又知每架飞机每次只能装载一枚炸弹,每出发轰炸一次除来回路 程汽油消耗(空载时每升汽油可飞行 4 千米)外,起飞和降落每次各消耗 100 升。有关 数据如表 4 所示。 

假设:

(1)每种货物可以无限细分;

(2)每种货物可以分布在一个或者多个货舱内;

(3)不同的货物可以放在同一个货舱内,并且可以保证不留空隙。

问应如何装运,使货机飞行利润最大? 

 


线性规划系列

线性规划(一):基本概念

线性规划(二):运输问题 (产销平衡)  & 指派问题

线性规划(三): 对偶理论与灵敏度分析

线性规划(四): 投资的收益和风险

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