忘记密码系列,差不多两年没更新博客,当你看到这篇文章的时候,没错!俺更新啦,看到有小伙伴留言,又燃起了俺写文的火热的心,嘿嘿嘿?~~
这篇文章主要来学习下剩下两种模型的解答过程和用matlab计算代码,题目部分参考上一篇博文,这里就不再重复惹~
(1)
模型二的化简:
matlab求解:
clc
h = 0.04;
hold on
while h < 0.26
c = [0,0,0,0,0,1];
A = [0,0.025,0,0,0,-1
0,0,0.015,0,0,-1
0,0,0,0.055,0,-1
0,0,0,0,0.026,-1
-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185,0];
b = [0,0,0,0,-h];
Aeq = [1,1.01,1.02,1.045,1.065,0];
beq = 1;
LB=zeros(6,1);
[x,Q] = linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);
Q=-Q;
plot(h,Q,'*r');
h = h+0.01;
end
xlabel('h'),ylabel('Q')
结果分析:
1.固定盈利水平越高,风险也会越高;
2.当h=0.2附近有一个转折点,当h<0.2时,利润增加很大,风险增加很慢;当h>0.2时,利润增加很小,风险增加很快。同理,对于风险没有特殊偏好的投资者来说,应选择曲线的拐点作为最优投资策略,大约是h=0.2,Q=0.0055,对应投资方案:x0=0.0766,x1=0.2193,x2=0.3656,x3=0.0997,x4=0.21093,和模型一结果类似。
(2)
模型三的化简:
matlab求解:
clc
s = 0.7;
hold on
while s < 0.89
c = [-0.05*(1-s),-0.27*(1-s),-0.19*(1-s),-0.185*(1-s),-0.185*(1-s),s];
A = [0,0.025,0,0,0,-1
0,0,0.015,0,0,-1
0,0,0,0.055,0,-1
0,0,0,0,0.026,-1];
b = [0,0,0,0];
Aeq = [1,1.01,1.02,1.045,1.065,0];
beq = 1;
LB=zeros(6,1);
[x,Q] = linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);
Q=-Q;
plot(s,Q,'*r');
s = s+0.01;
end
xlabel('s'),ylabel('Q')
结果分析:
1.随着偏好系数s的增加,也就是对风险的日益重视,投资方案的总体风险会大大降低,资金会从净收益率较大的项目S1、S2、S3转向无风险的项目银行存款,这和模型一结果是一致的,也符合人们日常的经验。当s=0.89,对应投资方案:x0=2.713028410612675e-08,x1=0.2375,x2=0.3959,x3=0.1079,x4=0.2284
至此,这两个模型就分析完了,投资有风险,只有从更科学的角度分析才能尽可能避免损失哦
下期的内容,敬请期待,*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。bye