CUSUM统计

CUSUM用信号的均值和方差信息来判断新输入的信号是否是异常值。

当新输入的监测值明显比正常情况下的均值高或者低的时候，也就是超过了上界或者下界。认为新输入的信号是异常的。

 

以下部分转载自：https://blog.csdn.net/cai2016/article/details/53289687

用3个tips解释这个过程
step1: 信号序列在未发生突变之前，CUSUM统计量g（k）是一个在0附近随机波动的变量。
step2:信号发生突变，当发生正向偏移时g(k+)就会不断增大，也就是一个累计的过程。当发生反向偏移时g（k-）不断累计。
step3：当累积达到一定的程度（超过设定的阈值）时就可以认为已经发生了信号突变，这样暂态信号就监测出来了。根据延迟时间d还可以推算出发生信号突变的时间