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RSS订阅转载 VNPY 价差交易模块的使用学习
本文主要说说VNPY的价差模块的简单使用，至于自开发算法什么暂不涉及。VNPY提供价差交易模块，其实还是挺好用的，先说说使用，再说说代码。进入之后的界面如下图：使用思路：- - 定义价差组合：定义...
2019-09-02 17:54:47
1683
转载 变点理论CUSUM在择时交易中的应用
之前看到一篇文章，变点理论CUSUM在量化交易中；列了一堆数据和公式，说结果不错。链接如下:https://max.book118.com/html/2017/0726/124391946.shtm 或者这个...
2019-08-19 17:02:46
1365
转载 我的GitHib地址
https://github.com/BillyZhangGuoping/MarketDataAnaylzerbyDataFrame ...
2019-08-14 15:55:20
401
转载 VNPY参数优化功能v1版本中的一个更新参数批量生成方法
VNPY的参数优化功能，是策略优化的重要功能。主要就是按照范围生成批量的参数组合，然后成批跑完，选出最优的方法的。在ctaBaclesting.py中的addParameter方法提供了批量导入参数的...
2019-07-30 15:22:06
210
转载 为VNPY的K线序列管理工具ArrayManager增加对数收益率队列
在做策略建模的时候，经常需要把K线转换为可以正态分布数据，这样可以使用那些很牛吼吼的数学模型进行挖掘。实现很简单c = ln(t1/t0)像相信研究可以看看这个https://www.zhihu.com/qu...
2019-07-26 18:13:15
211
转载 Mann-Kendall算法用于金融品种长周期趋势判断和变点检测，以及策略思路
之前在研究用机器学习库Sci-kit做计算指标(特征值)和金融产品趋势(分类)关系学习的时候，对于如何判断趋势，是直接使用当前之后5根k线close值做线性回归，如果拟合的P值可信的直线斜率向上则是上涨，斜率向下则是下跌。具...
2019-07-24 12:48:01
1053
转载 另一个视角，使用对数化数据，计算非价位指标
之前在做时序数据整理时候学习时候，发现很多代码都行情数据做了对数化处理。学习了下，发现是另一个视角。https://www.zhihu.com/question/20831196/answer/1632426...
2019-07-19 13:18:02
491
转载 如果使用Joinquant做实盘行情数据，有一个比较大bug的要注意
在我之前文章中，讲了用Joinquant做数据源，链接：http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2643621/ ，但是在我用作数据源做实盘交易的时候， 发下一个很危...
2019-07-09 16:57:42
573
转载 利用Scikit-learn机器学习库的特征分类进行vnpy期货量化交易（代码）
代码如下。我也放在我的GitHub里面。已经加了注释，运行时候会有warning 信息。其他可以看那边框架解释文章。#encoding:UTF-8importwarningswarnin...
2019-06-26 16:30:20
682
转载 利用Scikit-learn机器学习库的特征分类进行vnpy期货量化交易（简介）
这个算是一个小坑，因为我也还在学习过程中，代码慢慢完善。一开始在python 2.7，vnpy 1.9.2环境中实现。后面在python 3.7也基本实现，增加支持了xgboost。代码写的繁杂，多多抱歉。...
2019-06-25 15:50:47
907
转载 简单介绍VNPY 1.9.2版本支持看穿式终端的流程
我使用VNPY 1.9.2版本，因为监管要求，需要支持看穿式终端，这里说说实现流程。2.0版本还没有试过，不太确定，仅做参考。首先感谢vnpy及时更新。可以去GITHUB https://github...
2019-05-24 15:48:54
327
转载 利用粒子群优化算法（PSO）来优化vnpy的量化策略参数
上一篇文章中说要用PSO算法来做量化策略优化，模仿DEAP的示例代码，做了一个单线程的类，实现优化。里面代码结构是和之前做利用遗传算法优化的基本一样。粒子全算法可以看看我之前文章，抄的分析结果：...
2019-05-14 18:22:13
625
转载 优化算法库DEAP的粒子群优化算法（PSO）示例代码分析
之前使用优化算法库DEAP做遗传算法(Genetic Optimization)，最近在研究粒子群优化算法（PSO）发现DEAP也提供支持；对原代码做了分析，之后会尝试用于交易策略参数优化。首先关于...
2019-05-13 22:56:23
1187
转载 利用聚宽(Joinquant)数据源为vnpy添加期货行情数据
----------------July 9 2019---------------更新了源码，因为有个bug。http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-26500...
2019-05-07 18:15:03
1054
转载 python多进程简介，和VNPY多进程参数优化代码分析
之前为了实现利用遗传算法，进行多进程策略的优化，学习研究了python的多进程库Multiprocessing。以前感觉真是黑科技，学习后发现，还是python优点，简单好用，对于一般应用还是很好理解。...
2019-04-19 16:34:10
336
转载 为K线序列管理添加变动百分比属性，和一个简单分析
一般K线数据，主要是记录HLOC（High，Low，Open，Close）四个值，再加上Volume交易量。在做基于K线分析时候，变动百分比也是一个经常考虑数值。这里说下增加变动百分比的属性。...
2019-04-18 13:49:09
446
转载 奇怪报错信息“db already exists with different case already have”解决方法
之前做了给数据库插入成交数据的功能，但是更新1.92后，每次成交都报错dbalreadyexistswithdifferentcasealreadyhave:[VnTrader_DEAL_Db...
2019-04-11 11:34:25
1529
转载 写了一个类GeneticOptimizeStrategy，针对VNPY策略遗传算法优化
写了一个类，GeneticOptimizeStrategy，Parameterlist 字典； 简化了调用参数和定义对应随机范围问题。只要在Parameterlist 中定义策略参数名称和对应的随机范围就可以...
2019-04-09 23:37:43
388
转载 利用遗传算法库DEAP优化交易策略
首先，要感谢VNPY.com论坛 keke分享 海龟策略深入研究-策略回测系列-17 基于遗传算法的信号优化一文https://www.vnpy.com/forum/topic/...
2019-04-02 16:28:07
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转载 遗传算法库DEAP的示例代码的学习和分析
最近看到用遗传算法优化量化参数的文章，觉得还是有很先进，就开始学习。这个文章主要是针对遗传算法库DEAP的示例代码的学习和分析。代码链接：其实有不少针对这段代码文章，这里主要说说自己学习和体会。原...
2019-03-26 17:23:47
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转载 用DataFrame作为容器分析市场行情指标
----------------------------------------------4/24/2019------------------------------------------------...
2019-03-17 22:28:25
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转载 针对vnpy的不同期货品种行情数据清理
之前2月25日，上海期货交易所进行测试，在周六进行行情广播，我的datarecording一直在跑；然后就发现读了不少脏数据。vnpy自带的行情清理功能较为简单，只是在清除非交易时段，没有考虑周六日；而且只是笼统...
2019-03-06 18:17:17
207
转载 针对vnpy的mongodb数据库，合并多个主力合约行情为连续行情数据
最近在做股指期货的策略实现，发现股指期货的主力合约是按月变化，比起商品期货4个月或者半年一切换更为频繁，之前商品期货还可以手动做切换主力月数据回测，股指期货一定要做合并连续主力行情数据。通常主力合约生...
2019-03-05 18:21:10
413
转载 VNPY重新启动后，没有停止单挂单原因和简洁解决方法
之前在这个链接里面，提了vnpy重启后，比如开盘前开始，即使符合挂单条件，也没有挂单出现的问题，给了一个比较麻烦的方法。http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2...
2019-01-29 16:27:45
457
转载 SAP 金融风险管理模块中Credit and Debit Value Adjustments的计算方法
SAP TRM（TReasury）中，提供了CVA/DVA（Credit and Debit Value Adjustments）的支持；所谓CVA/DVA是对金融产品记账时候，对于考虑到客户的信用对借出金融产品，比如inv...
2019-01-26 20:49:08
1243
转载 SAP 金融风控系统中，债券尾差不同计算方法分析
下文是内部分析的，用的英语。主要核心就是债券尾差计算方法只是为了提及利息计算和利息利率曲线。As customizing help doc, The rounding rule is a combi...
2019-01-26 13:32:33
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转载 为VNPY增加数据库记录交易数据功能
在VNPY中，并没有提供实际交易数据库记录功能，虽然可以通过第三方交易软件去读取，但是对于针对单个策略交易效果验证还是不方便，这里说以下为VNPY增加数据库记录交易数据功能。其实主要还是调用VNPY已...
2019-01-25 18:42:45
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转载 VNPY中开盘前挂单失效的解决方法
在VNPY量化交易平台中，挂停止单（STOP Order）是交易发起的常见方式，停止单是至一旦价位到了预定点位，才启动交易的订单。期货早盘9点和夜盘9点刚刚开票十分钟，往往是波动最大的时段，交易机会很...
2019-01-16 18:36:26
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转载 VNPY 一种基于统计的交易策略简易实现
交易思维是基于历史数据中，一组数据比如100天中，K线中最高点或者最低点相对于开始价位价差点差，再利用numpy的函数numpy.percentile(), 计算在比如95%机会，最高点或者最低点的点差数字。如果点差是5个点...
2018-08-26 00:06:10
738
转载 VNPY 交易所返回委托和交易状态到策略的源代码分析
主要分析两个在类策略模型ctaTemplate的中的函数，onTrade和onOrder，其实两个很相似，被别的其他实例调用，推入更新的Trade和Order实例，并执行函数内的代码。对于Tick级别的交易，还是还是...
2018-07-28 16:38:33
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转载 VNPY中 Tick级别准高频交易简单策略
VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。回测时候记得把回测模式改为T...
2018-07-23 13:55:35
3840
转载 VNPY 行情数据中非行情数据清理
前一篇文章有朋友留言，问到有时候过了下午3点，夜盘时候，vnpy没法争取产生指标数据。因为回答留言失败，所以专门写一篇。其实原因是下午3点是当日交易结束，夜盘其实算第二天，那么结束后，ctp接口会发送一些非行情数据，比...
2018-07-08 01:26:02
271
转载 Windows下使用TensorBoard显示几个注意点
看到文章多是在linux或者Mac环境下的TensorBoard的时候，在windows下使用还是有几个注意点。1. log输出路径定义 直接指明这个event输出路径，然后去查看时候生成。 ...
2018-07-08 01:18:04
121
转载 趋势性量化交易策略的一些思考
用了vnpy，前前后后修改和新建了十多个策略，回测也做了，实盘也亏过。感觉下了，做了写总结：一个趋势性量化交易策略必须包括，三个阶段指标 1.入场阶段：必须有两个指标，有一个确定时机，一个确定价格；时机可以是摆动指标（K...
2018-07-05 11:57:52
392
转载 VNPY 基于SAR和肯特纳的交易策略
一个比较简单策略，主要是为了验证SAR出场指标的；然后和可以结合其他下单值,做的一个简单组合。只是用来测试。入场指标，cci，如果cci大于0，多头，cci小于0空头。下阻止单，金额就是Kelter上下轨。多头买入价格是...
2018-07-04 15:51:01
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转载 VNPY 单品种期货的网格交易策略的实现
这里做了单品种期货网格交易策略实现。首先按照过去的n条k线计算出简单评价价SMA基准线，然后按照标准差STD，算出最高线和最低线，然后在之间定出一组通道区间。当bar.close在通道中时候，下个bar打到上轨开多单，打...
2018-06-30 00:59:06
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转载 Python中Pandas 方法cut简单讲讲
Pandas.cut 方法作用，刚刚接触pandas.cut方法时候一脸懵逼，这个到底是干什么的呢，输出也是很奇怪的复合内容。后来做了个下面两个小测试大概明白了。 pandas.cut(x, bins, ...
2018-06-29 15:50:09
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转载 VNPY 批量优化参数，并输出到excel
VNPY中，优化参数也经常要批量去做，一个是一组不同策略批量对一个品种优化，还有一个策略对应不同凭证，下面是源代码，放在example\CtaBacktesting文件夹下面，主要是参考了原来的优化代码。还有就是输出时候...
2018-06-26 22:36:18
445
转载 VNPY 批量策略回测和统计结果的excel输出
做VNPY这段时间，发现主要就是回测，和策略优化；然后就是有批量测试和参数集合效果导出excel分析要求。还有就是一个策略对不同品种效果验证。然后想想，就自己写了一个BatchBackTest 类，其实很简答，就是输入品...
2018-06-21 23:58:11
715
转载 VNPY 中基于Ta-lib的KDJ策略实现
VNPY自带演示策略中，没有kdj策略，作为一个国内常用策略，这里讲讲怎么实现。首先，Ta-lib这个python库里面并没有提供kdj策略，估计主要因为这个策略主要在流行，不过ta-lib提供了类似的方法STOCH...
2018-06-18 23:12:24
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