随机采样知识点整理(Monte Carlo、接受-拒绝采样、重要性采样、MCMC)
蒙特卡洛法(Monte Carlo Method)常用于计算一些非常复杂无法直接求解的函数期望。即按一定的概率分布中获取大量样本,用于计算函数在样本的概率分布上的期望。比如,抛硬币,做N次实验,统计正面朝上的次数,期望为正面朝上的次数/总次数。其中最关键的步骤是:如何按照指定的概率分布进行样本采样离散的概率分布用概率质量函数(pmf)表示连续的概率分布用概率密度函数(pdf)表示...
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2018-08-18 19:24:43 ·
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