概率论重修笔记 6二维连续型.md

联合概率密度性质

• ${\int }_{-\infty }^{\infty }{\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dxdy==1$
• P { X , Y ) 属 于 D } = 求 区 间 D 的 二 重 积 分 ∫ ∫ f ( x , y ) d y P\{X,Y)属于D\}=求区间D的二重积分\int\int f(x,y)dy P{X,Y)属于D}=求区间D的二重积分∫∫f(x,y)dy

边缘概率密度

• $f_X(x)={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dy$
• $f_Y(y)={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dx$

条件概率密度

• $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$
• $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

独立性

• $f(x,y)==f_X(x)\ast f_Y(y)时独立$

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课程6 [1分06秒]

设二维随机变量$(X,Y)$的概率密度
$$f(x)=\{\begin{array}{ll}Cxy& 0<x<1,0<y<1\\ 0& 其他\end{array}$$

1. 求常数$C$和概率 P { X + Y < 1 } P\{X+Y<1\} P{X+Y<1}(重点是二重积分的计算)
2. $(X,Y)$的边缘概率密度
3. 条件概率密度$f_{X|Y}(x|y)$和$f_{Y|X}(y|x)$
4. 判定$X$和$Y$是否独立

画出图像[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-QSrxynOH-1593171745557)(./img/4.png)]

带入公式${\int }_{-\infty }^{\infty }{\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dxdy==1$

$$\begin{gathered} x:常数->常数,即0->1 \\ y:函数->函数,即0->1 \end{gathered}$$

$$\begin{gathered} {\int }_{-\infty }^{\infty }dx{\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dy==1 \\ ={\int }_0^{1}dx{\int }_0^{1}Cxydy \\ ={\int }_0^1\frac{1}{2}\ast Cx{y}^2{|}_0^{1}dx \end{gathered}$$

$$\begin{gathered} ={\int }_0^1\frac{1}{2}Cxdx \\ =\frac{1}{4}C所以C=4 \end{gathered}$$

把$C=4$带入原$f(x)$

在画出图像 P { X + Y < 1 } P\{X+Y<1\} P{X+Y<1}[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-4jSv3SoG-1593171745559)(./img/5.png)]

$$\begin{gathered} x:常数->常数,即0->1 \\ y:函数->函数,即0->-x+1 \end{gathered}$$

求黑色块的积分即可

$$\begin{gathered} {\int }_0^{1}dx{\int }_0^{-x+1}4xydy \\ ={\int }_0^{1}2x{y}^2{|}_0^{-x+1}dx \\ =1/6 \end{gathered}$$

$(X,Y)$的边缘概率密度

$f_X(x)竖看$ [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-zfbOR1LA-1593171745562)(./img/6.png)]

得到范围$$\begin{gathered} x:常数到常数(0到1) \\ y:函数导函数(0到1) \end{gathered}$$

$f_X(x)$ $$\begin{gathered} ={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dy \\ ={\int }_0^{1}4xydy \\ =2x \end{gathered}$$

$f_X(x)=\{\begin{array}{ll}2x& 0<x<1\\ 0& 其他\end{array}$

$f_Y(y)={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dx$

向$x$方向看$$\begin{gathered} x:0到1 \\ y:0到1 \end{gathered}$$

$f_Y(y)={\int }_0^{1}4xydx=2y$

$f_{Y}y=\{\begin{array}{ll}2y& 0<y<1\\ 0& 其他\end{array}$

条件概率密度$f_{X|Y}(x|y)$和$f_{Y|X}(y|x)$

$f_{X|Y}(x|y)$ $=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{4xy}{2y}=\{\begin{array}{ll}2x& 0<x<1,0<1<y\\ 0& 其他\end{array}$

判定是否独立: 联合概率密度=边缘之积

$f(x,y)=4xy$

$f_X(x)\ast f_Y(y)=2x\ast 2y相等所以独立$