信贷业务与风险管理十分钟入门到精通6_信贷风险项目练手-CSDN博客

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基于 IBM CRISP-DM数据挖掘和量化建模方法论，数据挖掘和建模流程总是从业务需求理解开始的。业务需求理解是在建模前期通过业务访谈和资料收集等形式，理解拟解决问题的定义、业务需求范围和业务目标，并了解具体的业务情况和数据情况。

业务需求理解

理解和界定拟解决的问题，即明确要解决什么问题、为什么要解决这个问题、要达到什么业务目标，需要对业务场景、业务流程、产品特征、客户特征有准确的理解，同时也需要对数据状况进行详细了解，做到对业务和数据两方面深入了解。如果分析建模人员对业务和数据不甚了解，仅从技术角度思考问题，轻则构建的模型不适用业务场景，重则会带来极大的风险。

在正式建模之前必须对业务和数据进行全面的了解，从整体上把握建模的方向和方法，建立模型和策略的顶层设计方案，为后续建模过程指引明确的方向。

明确拟解决问题和分析目标

分析建模一般是业务问题或业务目标驱动的，即业务面临特定问题或设定特定业务目标，由分析建模人员设计模型和策略，以解决问题或达成目标。

定义正确的问题

在开始分析和建模之前，正确定义问题很重要，只有正确定义问题，才能确保“看透本质”和“方向正确”。在日常生活和工作中，人们常犯的错误是定义了错误的问题，即定义的问题并非核心问题，未能抓住问题本质，因此不能有效解决问题。方向正确比努力更重要，如果从一开始就没能正确地定义问题，后续所有的努力都是在错误的方向上越走越远。定义了正确的问题，就抓住了问题的症结。对症下药，才能做到药到病除。

在建模前应思路清晰，多问为什么，多思考提出这个需求的原因和依据是什么，是否满足了所提的需求就一定能解决业务所面临的问题。

明确真正的需求

一般来说，可以把业务需求分为3个层次：需求提出方理解的需求、有效的需求、可实现的需求。

1）需求提出方理解的需求即业务部门基于对业务的理解所提的需求。大多数情况下业务部门理解的需求是比较准确的，而且作为需求提出方具备信息优势，处于相对有利的位置，但有些情况下，业务部门因已有经验和视角局限，或者不清楚技术和数据情况，提出的需求不一定都是有效且正确的需求（即伪需求或非现实需求），此时需要分析建模人员发挥主观能动性，与业务部门共同讨论、分析并确定需求目标。
2）有效的需求是对业务部门理解的需求做进一步分析并去除伪需求后所得到的需求，并且如果还有其他真正能解决问题的方案思路，则也应当纳入需求考虑范围，最终形成能真正解决问题的需求。
3）有效的需求不一定都是在当前资源条件下可实现的需求，例如需求依赖于数据积累，虽然短期内实现不了，但是随着业务发展，会逐渐具备实现条件。从有效的需求中结合对当前资源情况和实施能力的评估，确定可实现的需求，同时制订实施蓝图和规划，分步骤、有计划地执行。

确定分析建模目标

在完成问题定义和需求明确后，需要确定分析建模目标，即要做什么以及要做到什么程度、实现什么效果。不论是建立预测模型还是优化模型，都需要明确目标，并且目标应当是清楚定义且可以量化的。没有明确、清晰的目标，就无法量化地评价模型结果。

在银行风险管理领域，一般会有多业务目标，例如对于信用审批，最常见的评价目标包括审批通过率、自动化审批率、（审批通过）坏账率等。一般来说，这些指标是彼此制约、此消彼长的，在建模前需要明确核心目标，例如：当前业务已经不是快速扩张阶段，建模的核心目标是在审批通过率不降低的情况下有效降低坏账率（相对值）。

业务访谈的设计和实施

一般来说，分析建模工作的实施主体包含甲方（银行内部分析部门）和乙方（外部咨询服务方）。甲方分析师通常已经对行内业务、数据情况以及行内风险决策体系比较熟悉，因此不需要花太多时间额外进行业务访谈，但在正式开始建模前和业务部门进行详细的需求沟通还是有必要的。
但乙方分析师在开始实施一个分析项目的时候通常对银行的业务、数据以及风险决策体系缺乏了解，因此需要通过正式的业务访谈在短期内快速了解行方业务和数据情况。

业务访谈的内容

业务访谈需要了解的内容包括以下3项。

1）需求目标：包括项目需求范围和业务目标，了解业务需求的背景、当前业务痛点、面临的挑战、要解决的问题和希望达成的业务目标。
2）业务情况：包括产品特征、产品政策、业务流程、风控流程、获客渠道、客群特征和关键风险点等。
3）数据情况：包括从系统、数据库、数据表、字段、码值5个层面了解行内数据资源、业务流程和数据的映射关系，以及风险规则、模型、策略的情况和风险决策系统情况等。

业务访谈的流程

业务访谈需要有目的、有计划地组织和实施，主要流程如下。

（1）业务访谈设计
- 明确访谈目的、访谈目标对象、访谈问题清单、访谈时间计划等。业务访谈设计包含业务访谈问卷设计、业务访谈过程设计两部分。
（2）业务访谈实施
- 业务访谈实施过程需要注意以下问题：访谈需要分部门，不同部门可以回答的问题范围不同。有些问题无法简单回答，需要受访对象提前准备并提供补充数据材料和资料文档。问卷需要提前发出，需要受访对象提前准备，没有准备的访谈是低效的。
（3）业务资料收集
- 业务访谈过程中，除了一部分的问题可清楚全面地回答外，更多情况下，只通过访谈问答是不够的，还需要行方额外提供业务数据明细，包括但不限于产品手册、授信政策说明、业务流程图、外部数据说明。
（4）业务访谈结果整理
- 访谈完成后，需要对访谈结果进行汇总整理，作为后续撰写业务访谈分析报告的依据。
（5）业务访谈分析报告撰写
- 对业务访谈收集的资料进行梳理，深入、准确地理解业务和数据，为后续模型设计和策略设计提供依据。

整体分析方案设计

在完成业务访谈和分析后，基于业务访谈分析的结果进行建模方案的全局规划。整体分析方案设计包括以下两项。

1.模型策略整体方案
- 模型策略整体方案属于设计层面，好比建筑设计师做总体规划，需要论证方案的理论逻辑可行性。例如需求是建立申请评分卡模型以提升自动化审批率，同时有效控制坏账率，那么应先对客群进行初步分析和细分，然后分客群建立多个申请评分卡模型，并基于申请评分构建单评分Cutoff策略或者多维度评分交叉构建审批策略，以此满足提升自动化审批率并有效控制坏账率的需求。
2.建模实施流程计划
- 建模实施流程计划属于实施层面，好比建筑工程师制订实施细节。需要明确的内容包括可用数据源情况、需要做哪些数据清洗、需要做哪些数据分析、特征如何衍生、如何做模型设计和模型训练调参，并制订初步的建模实施流程和时间计划。