【35分钟掌握金融风控策略1】场景概述1

本文详细阐述了风控策略在金融中的重要性,解释了策略与模型的区别,强调了策略的全局视角和模型的局部优化作用。策略与业务紧密相关,模型则作为策略需求的支撑。风控策略与模型在项目发展中存在先后关系,策略依赖模型但又引导其发展。

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目录

风控场景概述

风控策略的定义

策略和模型的区别与联系

解决的问题不同

与业务的联系程度不同

存在先后关系

风控场景概述

金融的核心是风控,风控的核心是策略和模型,所以,要做好风控,就不得不提到风控策略。对于风控的绝大多数场景,都需要基于风控策略直接进行风险管控,如授信审批场景中需要授信审批策略,定额与定价场景中需要定额和定价策略,用信审批场景中需要用信审批策略,调额与调价场景中需要调额和调价策略,催收场景中需要催收策略等。

风控策略的定义

风控策略是指策略开发人员基于风控政策、业务场景、风控抓手,针对目标客群,通过一系列规则的设计、组合和应用,对客户进行筛选、分类、评估、处置,在尽可能实现业务增长的前提下控制风险、平衡损失、提升效率,最终达到利润最大化的目的。

在实际工作中,有些人觉得风控策略的最终目标是降低风险,其实这是不正确的。风控策略的最终目标是平衡损失和收益的关系,从而实现利润最大化。在风控过程中,风险低不一定意味着利润高,以贷前授信审批策略为例,如果将批核率降至非常低的水平,风险必然下降,但是这样把很多借贷客户都拒绝了,从而导致放贷规模大幅下降,进而导致利润下降。风险高可能利润也高,还是以贷前授信审批策略为例,我们适当将批核率调高,放贷规模势必上升。但是随之而来的是风险也会出现一定程度的上升,此时,只要能确保增加放款带来的收足够覆盖损失,最终必然会增加利润。需要说明的是,平衡损失和收益的前提是使用的风控策略要足够精准和有效。

可以把通过风控策略实现利润最大化看作一个求全局最优解的过程,在这个过程中,只有综合考虑和应对与风险相关的方方面面的事情,才有可能逼近这个全局最优解。本书主要讲的是为了逼近利润最大化这个全局最优解,风控策略在贷前、贷中和贷后具体要做什么、怎么做。

风控策略是由一系列规则组成的。策略是一个偏宏观的概念,规则是一个偏微观的概念。但是,在日常工作中,我们经常不区分这两个概念,很多时候提到的策略其实指的就是规则。

策略和模型的区别与联系

在风控领域,策略和模型经常被同时提及,那么它们究竟有什么区别与联系呢?风控模型是金融机构针对特定风控场景的风控问题,基于一定的前提假设,通过统计学习和最优化方法求解出最优参数的一种结构,最终达到解决问题的目的。

风控策略和风控模型的区别主要体现在以下三个方面:

解决的问题不同

策略是由一系列规则组成的,主要用来解决某一方面的问题(如平衡贷前损失和收益,尽可能实现收益最大化),而模型主要用来解决定义清晰的某一个问题(如精准识别贷前逾期率高的客群)。策略就像一个将军,它解决问题是从全局出发的,最终想要的是实现全局最优化;而模型就像一个特种兵,它基于策略达到局部目标,实现局部最优化,只有重要的局部均实现最优化,才能最终实现全局最优化。

与业务的联系程度不同

策略偏前端,与业务联系更紧密,往往会随着业务变动而快速做出响应,配合业务进行相应的调整;而模型偏后端,对业务的敏感程度要弱于策略,对业务的响应主要通过策略的需求实现,通过为策略提供精准决策的支持来服务于业务。

存在先后关系

在项目冷启动阶段,往往只有策略而没有模型,随着项目的开展和数据的积累,才会逐步进行模型的开发和迭代。在风控全流程中,策略是贯彻始终的,而模型是数据积累到一定程度后的产物。
风控策略和风控模型的联系主要体现在以下两个方面。

策略是模型的需求方,模型是策略需求的承接方

  • 模型的开发往往需要有清晰的业务目标,而来自策略的业务需求会驱动和指引模型的开发。

模型为策略设计提供抓手

  • 策略是由一系列规则组成的,而模型结果往往被用来作为策略中的规则参与风控决策,提高决策准确度。可以把模型看作做好风控的基础工具,而策略是运用这些基础工具进行风控的人,好的基础工具会为做好风控提供强大的助力。

模型具体应用到策略层面,主要包括两种情况。一是根据业务需求,将模型评分作为一条策略,切分点(Cut-off)以下被拒绝,以上将通过。二是在差异化定额定价、调额调价、贷中预警、贷后催收等策略中,根据模型评分的排序性,为不同评级客群设计差异化额度、利率、预警、催收策略

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